商业银行集团客户成员企业信用风险传导仿真研究

发布时间：2018-09-19 16:11

【摘要】：商业银行集团客户内部复杂的股权关系、投融资关系、债权债务关系等,造成各成员客户授信风险具有较强的关联性和传导性。本文利用级联失效模型建立集团客户网络,对各成员风险负载能力、成员之间风险传递与分配方式、集团整体抗风险能力进行量化,通过集团客户网络级联失效仿真结果的分析,对集团成员内部的风险传导及整体抗风险能力给出客户的量化与评价,以期为商业银行度量和量化集团客户成员之间的风险传导及风险负担能力、了解整个集团的抗风险能力提供参考。
[Abstract]:The complex equity relationship, investment and financing relationship, creditor's debt relationship and so on make the credit risk of each member have strong relevance and transmission. In this paper, the cascaded failure model is used to establish the group customer network, which quantifies the risk load capacity of each member, the risk transmission and distribution among members, and the overall anti-risk ability of the group. By analyzing the simulation results of group customer network cascading failure, the risk transmission and overall anti-risk ability of group members are quantified and evaluated. It is expected to provide reference for commercial banks to measure and quantify the risk transmission and risk affordability among the group members and to understand the risk resistance ability of the whole group.
【作者单位】： 北京大学光华管理学院博士后流动站;中国民生银行博士后工作站;包商银行博士后科研工作站;
【分类号】：F832.33

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本文编号：2250647