共同资产持有的网络风险传染与政府救助

发布时间：2018-10-12 10:19

【摘要】：本文基于共同资产的价格波动研究银行违约的直接效应和间接效应,研究发现:变现费用和资本缓冲率会影响银行的实际支付水平,其中变现费用的增加导致违约损失非线性增长,而资本缓冲率的提高能有效延缓违约损失传染;共同资产销售的间接效应远大于资产关联的直接效应;资产注入和非流动资产直接购买的救助方法对于防范系统性风险发生都是有效的,但前者侧重于缓解资产关联的直接效应,后者侧重于防范资产销售的间接效应。
[Abstract]:Based on the price fluctuation of common assets, this paper studies the direct and indirect effects of bank default. The increase of liquidation cost leads to the nonlinear increase of default loss, and the increase of capital buffer ratio can effectively delay the contagion of default loss, the indirect effect of common asset sale is far greater than the direct effect of asset association. The methods of asset injection and direct purchase of non-current assets are effective to prevent the occurrence of systemic risk, but the former focuses on alleviating the direct effect of asset association, and the latter focuses on preventing the indirect effect of asset sales.
【作者单位】： 华侨大学数量经济研究中心;闽南师范大学数学与统计学院;
【基金】：国家自然科学基金青年项目(61403181) 华侨大学人文社会科学研究基地基金 “四个一批”人才自助选题资助
【分类号】：F832

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本文编号：2265753