商业银行资产负债结构变化的风险收益分析——基于50家城商行动态面板数据GMM方法

发布时间：2018-10-30 09:56

【摘要】：基于2009-2015年中国50家城市商业银行的动态面板数据,运用GMM法研究资产及负债结构调整对城商行风险及盈利能力的影响。研究表明,资产负债结构变化显著影响城商行的风险及收益。一方面,受非存款负债稳定性较低、成本较高的影响,非存款负债融资占比的增加显著加大了样本城商行的破产风险、降低资产收益率水平;另一方面,由于同业及投融资类业务潜在的流动性风险、基础资产信用风险以及较低的资产收益率水平,增加非信贷资产占比同样会显著增加样本城商行的破产风险、降低其盈利能力;此外,城商行规模越大,越能够有效改善资产负债结构变化对其风险收益造成的不利影响。
[Abstract]:Based on the dynamic panel data of 50 city commercial banks in China from 2009 to 2015, the influence of asset and liability structure adjustment on the risk and profitability of city commercial banks is studied by using GMM method. The study shows that the structure of assets and liabilities has a significant impact on the risk and income of the city companys. On the one hand, under the influence of low stability of non-deposit liabilities and high cost, the increase of the proportion of non-deposit debt financing significantly increases the bankruptcy risk and reduces the level of return on assets. On the other hand, because of the potential liquidity risk, the credit risk of the underlying assets and the lower level of return on assets, increasing the proportion of non-credit assets will also significantly increase the bankruptcy risk of the sample city firm. Reduce their profitability; In addition, the larger the scale of the city commercial bank, the more effective it can improve the adverse impact on its risk return caused by the change in the structure of assets and liabilities.
【作者单位】： 泉州银行董事会办公室;
【分类号】：F832.33;F830.42

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本文编号：2299671