数据抽样频率对Granger因果关系的影响

发布时间：2019-02-19 19:57

【摘要】：研究目标:分析数据抽样频率对Granger因果关系的影响。研究方法:依据基础变量之间是否存在Granger因果关系,本文分三种情形研究系统抽样和时期归并对变量之间Granger因果关系的影响。进而,依据季度数据,利用靳庭良(2013)提出的ECM-DM检验程序,对我国改革开放以来货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行了检验。研究发现:数据抽样频率是否影响变量之间的Granger因果性与基础变量之间的Granger因果性、模型的滞后阶数及其预测误差之间的同期相关性有关。研究创新:本文给出了Granger因果关系是否随着数据抽样频率变化的一般判定条件。研究价值:为解释依据不同抽样频率数据所得Granger因果关系检验结果存在的差异,提供了基本理论支撑。
[Abstract]:Objective: to analyze the effect of sampling frequency on Granger causality. Methods: according to the existence of Granger causality between basic variables, this paper studies the effects of systematic sampling and period merging on Granger causality among variables in three cases. Furthermore, according to the quarterly data, using the ECM-DM test procedure proposed by Jin Tingliang (2013), this paper re-tests the Granger causality between the amount of money supply, price level and output since the reform and opening-up in China. It is found that whether the sampling frequency affects the Granger causality between variables and the Granger causality among the basic variables, the lag order of the model and the correlation between the prediction errors are related to each other. Research innovation: this paper gives the general criteria of whether the Granger causality varies with the sampling frequency of the data. Research value: it provides basic theoretical support for explaining the differences of Granger causality test results based on different sampling frequency data.
【作者单位】： 河南财经政法大学;
【基金】：国家社会科学基金项目(13BJY010)的资助
【分类号】：F224;F822.2

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本文编号：2426821