商业银行系统性风险溢出及系统重要性研究——来自中国16家上市银行CoVaR的证据
【图文】：
发生时，它们尽管对银行体系造成的损失绝对值水平较低，但是会导致我国银行系统损失的频繁波动。表316家上市银行条件在险值(CoVaＲ)的描述性统计CoVaＲ均值中位数最大值最小值方差工商银行－5．16－4．873．54－17．52．99中国银行－4．97－4．63．55－17．72．85招商银行－4．8－4．583．5－16．22．56兴业银行－4．78－4．343．98－15．12．74北京银行－4．78－4．376．02－19．13．4建设银行－4．6－4．335．72－17．83．07农业银行－4．49－4．151．42－18．22．46浦发银行－4．49－4．273．4－16．12．59宁波银行－4．46－4．066．04－18．43．34交通银行－4．45－4．134．85－16．32．89光大银行－4．37－4．280．222－12．11．67平安银行－4．37－4．213．36－162．57中信银行－4．34－4．024．72－15．82．75民生银行－4．29－4．054．53－172．77华夏银行－4．13－3．93．75－15．92．59南京银行－3．89－3．626．09－16．93．08(三)我国16家上市银行系统性风险溢出(ΔCoVaＲ)的估计与分析图2给出了我国16家上市银行系统性风险溢出的估计值，与图1不同的是，国有大型银行和股份制银行的ΔCoVaＲ估计值动态变化呈现不同趋势。图2中国16家上市银行ΔCoVaＲ的动态估计111李明辉等:商业银行系统性风险溢出及系统重要性研究
发生时，它们尽管对银行体系造成的损失绝对值水平较低，，但是会导致我国银行系统损失的频繁波动。表316家上市银行条件在险值(CoVaＲ)的描述性统计CoVaＲ均值中位数最大值最小值方差工商银行－5．16－4．873．54－17．52．99中国银行－4．97－4．63．55－17．72．85招商银行－4．8－4．583．5－16．22．56兴业银行－4．78－4．343．98－15．12．74北京银行－4．78－4．376．02－19．13．4建设银行－4．6－4．335．72－17．83．07农业银行－4．49－4．151．42－18．22．46浦发银行－4．49－4．273．4－16．12．59宁波银行－4．46－4．066．04－18．43．34交通银行－4．45－4．134．85－16．32．89光大银行－4．37－4．280．222－12．11．67平安银行－4．37－4．213．36－162．57中信银行－4．34－4．024．72－15．82．75民生银行－4．29－4．054．53－172．77华夏银行－4．13－3．93．75－15．92．59南京银行－3．89－3．626．09－16．93．08(三)我国16家上市银行系统性风险溢出(ΔCoVaＲ)的估计与分析图2给出了我国16家上市银行系统性风险溢出的估计值，与图1不同的是，国有大型银行和股份制银行的ΔCoVaＲ估计值动态变化呈现不同趋势。图2中国16家上市银行ΔCoVaＲ的动态估计111李明辉等:商业银行系统性风险溢出及系统重要性研究
【作者单位】： 华东师范大学经济与管理学部;华东师范大学上海并购金融研究院;上海财经大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金青年项目“混业经营背景下我国商业银行非利息业务发展及其影响研究”(项目号:71603085) 中国博士后科学基金第60批面上项目一等资助“我国商业银行流动性创造影响因素分析”(项目号:2016M600292);中国博士后科学基金第10批特别资助“中国银行业净稳定融资比率的部分调整模型分析”(项目号:2017T100280) 上海并购金融研究院决策咨询课题“并购金融中商业银行的功能与定位研究”
【分类号】：F832.33
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本文编号：2538864
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