VaR在中国农业银行信贷风险管理中的应用研究

发布时间：2019-09-21 17:32

【摘要】：如今信贷风险是我国商业银行中存在的主要风险之一,商业银行在作为现代金融体系的主体部分,其信贷风险管理水平的高低会直接对国家经济安全造成一定的影响。结合我国商业银行风险管理的当前状况,大力加强对信贷风险计量与管理方法的研究在现阶段下就显得十分重要。本文通过介绍已经被广泛运用的VaR方法,并对基于VaR的几种信贷风险模型进行相互比较,最终使用最为常用的现代信贷风险度量模型之一的Credit Metrics模型,来研究分析商业银行现阶段的信贷风险度量问题。本文结合农业银行的实际情况,对其信贷风险进行了实证分析,并对农行的VaR适用性进行了研究。研究结果显示,基于VaR方法的信贷风险度量模型能够在对中国农业银行进行信贷风险管理的过程中获得很好的应用效果。本文由4章构成。在第1章绪论中,本章首先指出在当前形势下研究农业银行信贷风险计量与管理方法的必要性,并简要介绍了 VaR方法对于风险控制的研究的现状。接着对当前商业银行信贷风险管理的海内外研究情况作出简单说明,同时提出本文所要研究的内容和方法,指出本文的创新和不足。第2章商业银行信贷风险管理相关理论及计算方法。本章首先对信贷风险的定义内涵与信贷风险管理理论的概念、方法与步骤进行详细的讲解。然后选择了几种经常用于商业银行信贷风险管理的度量方法进行阐述说明,并对这几种方法进行比较,选出最符合我国现阶段情况的度量方法。接着对VaR的概念、计算方法和评价进行详细的介绍说明,对VaR在信贷风险管理中对银行的六大作用进行简单的阐述,最后对基于VaR方法的信用风险度量模型—CreditMetrics模型进行着重讲解,包括在应用该模型之前需要注意的五个假设条件和应用过程中的三种计算方法等。第3章中国农业银行信贷风险管理分析。本章一开始对中国农业银行的发展历程和2014年取得的成果进行介绍,接着对其信贷风险现状与风险管理取得的进步进行讨论。中国农业银行的不良贷款率就目前情况来说,在同业中是比较高的,并且一直攀升,存在较大的风险,需要有效的信贷风险管理工具对不良资产进行控制和降压。农行信贷风险预警模型系统近期在全行成功上线,将系统监测和专家决策结合在一起,更加有效的强化了对信贷客户和信贷资产的管理。最后进行实证分析,将VaR法的计算应用于农行的信贷资产,用VaR值来体现农行的信贷风险系数。另外,本章最后用Credit Metrics模型对农行的某笔贷款风险价值进行计算分析和衡量,进一步说明该模型在农行良好有效的应用情况。第4章结论与研究展望。本章在文章最后强调VaR方法对农业银行进行信贷风险管理的意义与实用性,除了能够加强银行对信贷风险管理的手段,是银行检验资本充足率的有效工具之外,提出将VaR作为农行的”信贷风险预警模型”系统里的相关指标进行风险预警,更有意义的是,VaR方法的应用能促使银行加快大数据库的建设,有利于银行对风险拨备和准备金进行准确的衡量。本文对基于VaR的中国农业银行信贷风险管理应用进行案例分析,并结合CreditMetrics模型的计算思路,分析了模型的假设和框架,利用实际例子展示了计算流程和关键,并讨论了在我国商业银行的前景,给当前银行的信贷风险管理方法和健康发展指明了一条光明的道路。
【学位授予单位】：华中师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F832.4

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