中国城市居民信用卡违约行为的影响因素

发布时间：2019-09-26 21:49

【摘要】：本文使用来自商业银行信用卡账户的消费数据,通过单因素事件法分析中国城市居民信用卡违约行为发生概率的影响因素。结果发现,信用额度一年内的变化和信用额度使用率对居民未来的违约行为具有显著的影响,绝对账户振幅只在违约前六个月表现出对违约发生的概率有显著的影响,而收入信用额度比在不同时刻对未来发生违约概率的预测能力存在差异。
【图文】：

金融论坛2017年第9期（总第261期）t=-5时USAGELOW的值达到了近80%。图2表示USAGE的变化趋势的图形与图1非常相似，但所有客户的USAGE值在样本时间区间［-18，3］内都在-40%左右波动；违约客户的USAGE值在［-18，-6］期间内从-20%开始呈小幅上升的趋势，而在违约发生的前半年内，即时间区间［-6，0］内发生了剧烈的波动，同样在t=-5时其值最大可达70%。图3中违约客户的USAGEHIGH的值在违约发生10个月之前都变化不大，在-20%左右波动，在t=-9时开始助跑逐渐上升至0%，最后在t=-1时USAGEHIGH的值约20%；但所有客户的USAGEHIGH的值同样基本呈稳定的态势，在-50%左右，基本变化不大。通过分析我们发现，对所有客户来说无论是USAGE，还是USAGELOW和USAGEHIGH都基本上呈现稳定的趋势，变化都不大；但违约者的变化却较为明显，三个变量值的变化趋势基本可以描述为在时间区间［-18，-10］内基本稳定，区间［-10，-6］内缓慢上升，最后在违约的前半年，即［-6，0］的时间间隔内违约者的账户活动有非常明显的变化。观察结果表示，在未来发生违约的客户在之前就会表现出对资金的流动性需求增加，这可能是由于收入减少造成的。图3USAGEHIGH月度数据图2USAGE月度数据图1USAGELOW月度数据32

金融论坛2017年第9期（总第261期）t=-5时USAGELOW的值达到了近80%。图2表示USAGE的变化趋势的图形与图1非常相似，但所有客户的USAGE值在样本时间区间［-18，3］内都在-40%左右波动；违约客户的USAGE值在［-18，-6］期间内从-20%开始呈小幅上升的趋势，而在违约发生的前半年内，即时间区间［-6，0］内发生了剧烈的波动，同样在t=-5时其值最大可达70%。图3中违约客户的USAGEHIGH的值在违约发生10个月之前都变化不大，在-20%左右波动，在t=-9时开始助跑逐渐上升至0%，最后在t=-1时USAGEHIGH的值约20%；但所有客户的USAGEHIGH的值同样基本呈稳定的态势，在-50%左右，基本变化不大。通过分析我们发现，对所有客户来说无论是USAGE，还是USAGELOW和USAGEHIGH都基本上呈现稳定的趋势，变化都不大；但违约者的变化却较为明显，三个变量值的变化趋势基本可以描述为在时间区间［-18，-10］内基本稳定，区间［-10，-6］内缓慢上升，最后在违约的前半年，即［-6，0］的时间间隔内违约者的账户活动有非常明显的变化。观察结果表示，在未来发生违约的客户在之前就会表现出对资金的流动性需求增加，这可能是由于收入减少造成的。图3USAGEHIGH月度数据图2USAGE月度数据图1USAGELOW月度数据32
【作者单位】： 南京大学工程管理学院;中国工商银行个人金融部;
【分类号】：F832.2

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