利率市场化背景下国有商业银行风险承担研究

发布时间：2019-11-27 16:51

【摘要】：随着我国金融政策的不断发展和完善,利率市场化的程度也在不断深化。2015年10月23日,央行宣布放开对商业银行存款利率浮动限制的最后一道门槛:取消利率浮动上限,这标志着我国利率市场化改革基本完成。利率市场化让各大商业银行处于一个机遇与挑战并存的境地,在利率市场化的大背景之下,利率波动、利差缩窄等一系列问题使得商业银行的风险承担在未来银行管理中的地位越来越显得重要。特别是我国的国有商业银行,因其在经济运行中起到了举足轻重的地位,这使得对国有商业银行风险承担相关问题的研究显得尤为重要。本文以利率市场化和商业银行风险承担理论为基础,首先分析了利率市场化的背景及利率市场化带来经济环境的变化,阐述国有商业银行在利率市场化进程中所承担的风险。然后运用面板数据回归模型实证研究利率市场化对商业银行风险承担的影响。研究表明,净利差的缩窄会给国有银行风险承担带来不利影响,而发展非利息收入,则能有效的对风险进行分散;国有银行资本充足率较高,在利率市场化过程中抵御风险的能力较股份制银行较强;从运营环境方面看,经济环境较好时,国民经济增长较快时,银行经营的风险承担反而更高;此外,货币供应量的提升明显会增加银行的风险。由此可见,随着我国的利率市场化改革的不断深化,国有商业银行所承担的风险有所扩大,意味着即将面临更大的风险挑战。然后,本文比较分析了美国和日本商业银行适应利率市场化经验。最后,从政府和国有商业银行两个层面提出了在利率市场化背景下提升国有商业银行风险承担能力的建议。
【图文】：

图１－１技术路线图逡逑１３逡逑

市场风险｜逦｜流动＆风险逡逑图３邋—邋１利率市场化对国有银行风险承担的影响机制图逡逑图３－１反映了利率市场化对国有银行风险承担影响的机制，由图可以看出，，逡逑利率市场化通过作用于经济环境直接或间接对国有商业银行的风险承担产生影逡逑响。下面这种影响机制进行详细地分析。逡逑（１）利率市场化对国有银行市场风险承担的影响逡逑第一，国家放开对利率的管制致使存贷利差减小，我国商业银行的盈利能力逡逑会在这种政策性放开手段呈现下降趋势，尤其对于大型国有商业银行来说，面临逡逑着中小银行的利率竞争，在这种发展背景中，中小型银行更愿意在存款和贷款利逡逑率两方面提供比大银行更有竞争力的利率，这样他们才能吸引到市场上更多的客逡逑户，这就导致了国有银行的利率的不得不根据中小银行所造成的冲击而变动，但逡逑是国有资产信贷规模非常大，因此冲击度和影响力较大，甚至为威胁到其在市场逡逑条件下的生存，其最好的选择道路是大力大展中间业务。第二，对于投机性企业逡逑来说
【学位授予单位】：中南林业科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F832.33

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本文编号：2566683