利率市场化背景下存贷利差收窄对我国商业银行经营风险的影响研究

发布时间：2020-03-28 09:21

【摘要】：从20世纪70年代开始,金融自由化已经成为各国促进经济发展的重要举措,利率的市场化则是其基点,随着中国金融自由化进程的推进,利率市场化也成为金融改革的重要部分。对于中国的商业银行而言,利率的市场化改革是一把双刃剑,为商业银行带来了机遇,同时带来了挑战与风险。一方面,利率市场化改善了金融环境,给予商业银行独立的定价权,使商业银行摆脱了对传统存贷款业务的过度依赖,逐步转变业务模式,利用市场化改革下的资源市场配置作用,完成突破式的发展。另一方面,利率的市场化使存贷款利差收窄,依靠存贷款业务的传统经营模式受到严重冲击,且由于资金定价由市场决定,利率的波动性增强,引起商业银行风险的增加。所以,研究利率市场化背景下存贷利差收窄对我国商业银行经营风险的影响十分必要。根据利率市场化背景下存贷利差收窄与商业银行经营风险的相关理论和现有研究成果,本文梳理了利率的市场化进程、存贷利差收窄与银行经营风险的理论内容、研究工具等内容,从理论上分析了利率市场化背景下存贷利差收窄对经营风险的影响,并对利率市场化背景下存贷利差收窄对经营风险的影响进行实证研究,从而对商业银行应对经营风险的变动提出针对性的建议。论文共五个章节,分别如下:第一章为绪论,主要论述本文研究的背景、意义、相关文献综述、研究的方法、创新与不足。第二章为理论基础与我国利率市场化现状分析,一是论述利率市场化、存贷利差收窄与商业银行经营风险的理论基础,为后文定性分析与定量分析奠定理论基础。二是论述我国的利率市场化现状,系统梳理利率的市场化变革,采用主成分分析法定量测度我国利率的市场化程度,并作为定量分析中的宏观经济控制变量。第三章为利率市场化背景下存贷利差收窄对我国商业银行经营风险的影响机理分析,本章主要分析利率市场化进程,引出本文存贷利差收窄的视角,进而分析存贷利差收窄影响经营风险的利率渠道、信贷规模渠道以及资产价格渠道,定性分析利率的市场化背景下存贷利差收窄对商业银行经营风险的影响,为后文的定量分析奠定理论基础。第四章为利率市场化背景下存贷利差收窄对我国商业银行经营风险影响的实证分析,本章实证研究利率市场化背景下存贷利差收窄对我国商业银行经营风险的影响,并完成稳健性检验。实证研究结果表明,利率市场化背景下存贷利差收窄会降低商业银行经营风险水平;经营风险和宏观利率的市场化水平呈现出显著的负相关关系;经营风险和盈利能力与风险管理能力存在着显著的相关性;经营风险同时也受到宏观经济的影响。第五章为研究结论与对策建议,本章根据前文的定性分析与定量分析得出研究结论,并针对在利率市场化进程中影响商业银行经营风险的各微观因素与宏观因素为商业银行提出有针对性的建议。
【图文】：

时间趋势,银行

逡逑增加，最终在供求的压力之下，存贷款利率的差额减小。根据图３－１所示，我逡逑国商业银行从２０１３年完全放开人民币贷款利率管制后均呈现出下降趋势，即利逡逑率市场化程度的加深收窄了净息差。逡逑中ＳＫ艮行逦理设银行逦工商行逦农业银行逦兴行逦交ｉ＊银行逡逑３邋－逡逑Ｂ邋－邋＾逦逦邋、逦逦邋ｓ—．邋—－逦、邋—ｖ逦逦逦逡逑浦发银行逦平？艮行逦民生银行逦招商＜邋艮行逦中ｆａｔｓ行逦光大１描行逡逑Ｃ邋－逡逑Ｅ邋－逦逦逦＂逦逦逦逦邋逦逦逦邋逦＾逡逑Ｅ逦华v|银行逦北京银行逦上海银行逦南京４Ｓ行逦宁波银行逦张家港银行逡逑芝邋３邋？逦一逡逑８逦无绍农商行逦抗州银行逦ＫＢＳ４Ｓ行逦吴江农商行逦江苏银行逦江阴农商行逡逑＝■逦＇＂ｘ逦、逦＼＿＿＿逡逑＝０°＊逦５０１０逦１０，１逦３０＝１０逦５？、。逦ｓｏ＂＇＊邋ｓｃｓｏ邋ｓｅａｓ逦ｓｏ、＊邋ｓｏｓｏ逦ａａｒｏ邋ｇ？ｉ？邋ｓ0ｇ0逡逑常熟４Ｂ寻＾逦成者ＷＢ行逡逑２邋－逡逑Ｂ－邋邋￣邋＾逡逑＝0Ｃ＊邋ＳＯＩＣ邋２０１＊邋ＳＶＺＣ＇邋３００＊逦３？１０逦３０１＊邋２0ＳＣ逡逑ｙｅａｒ逡逑Ｇｒａｐｈｓ邋ｂｙ邋ｉｄ逡逑图３－１逦２００８－２０１７年我国Ａ股上市商业银行净息差时间趋势图图逡逑３．２存贷利差收窄对商业银行经营风险的影响逡逑３．２．邋１利率渠道逡逑实际利率水平的提高将增加商业银行信用风险。金融市场上存在信息不对逡逑称问题，，引起利率的上升，导致市场上的逆向选择问题。利率市场化的实施会逡逑提高利率水平，企业投资成本增加，同时金融自由化发展也赋予企业更多的融逡逑资渠道

时间趋势,经营风险

图４－１逦２００８－２０１７年我国Ａ股上市商业银行经营风险时间趋势图逡逑
【学位授予单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.33

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