商业银行担保圈风险识别与防范研究

发布时间：2020-04-02 04:40

【摘要】：近年来,我国银行业信贷资产持续恶化,其中一个重要的原因是担保圈风险事件的频繁爆发。担保圈贷款作为商业银行担保业务的创新,曾被誉为最符合中国国情的贷款模式。在经济上行期,担保圈实现了信用增信,拓宽了企业融资方式。但在经济下行期,担保圈内个别企业发生违约,往往会产生多米诺骨牌效应,造成整个担保圈内的企业陷入困境。这使得担保圈成为商业银行信贷资产的重灾区,严重影响商业银行的发展以及区域金融市场的稳定和安全。因此,研究如何科学、有效地识别和防范担保圈风险迫在眉睫。由于担保圈通常涉及企业较多,担保关系复杂,传统的线性模型难以解决复杂的关联关系问题,本文使用社会网络分析理论对复杂担保网络进行建模研究。首先,对常见的三种担保圈识别方法进行比较研究,选取最佳的方法识别担保圈。其次,通过分析担保圈风险水平的影响因素,构建了担保圈风险测度体系,并对担保圈风险的传染路径进行可视化研究。然后,使用Z商业银行信贷系统中2014-2017年的数据进行了担保圈的识别和风险定量测算,并选取了两个典型高风险担保圈进行了风险控制实证研究。最后,结合研究结论从政府、银行、客户企业三个层面提出了担保圈风险防范对策。通过研究,本文主要获得了以下四个结论:第一,担保圈和社会网络分析领域中成分的定义相似,可以通过使用社会网络分析成分分析的方法进行担保圈的识别。第二,基于SNA成分分析方法是常见三种担保圈识别方法中最优的。第三,担保圈风险水平主要受到担保圈网络结构指标,规模指标以及不良贷款和逾期贷款等触发指标的直接影响。第四,通过稀释担保圈结构密度和降低担保圈规模可以有效降低担保圈风险水平,达到防范和控制担保圈风险的目的。本文的研究有助于商业银行科学、有效地识别担保圈,防范和控制担保圈风险,减少由于担保圈出险而形成的不良贷款,维护金融市场的安全和稳定,具有重要的理论价值和现实意义。
【图文】：

不良贷款率,增量,环比,层面

图 1-1 2010 年以来我国商业银行不良贷款余额和平均不良贷款率①on-performing loan balance and average non-performing loan ratio of of banks in China since 2010良贷款余额的增量层面来看，季度环比增量在 2010 年第四季度一直是负增长，从 2011 年第四季度开始由负转正，至今一

增量率,不良贷款,宏观经济,持续增长

图 1-2 2011 年以来我国商业银行不良贷款余额增量率②The increase rate of non-performing loan balance of commercial banks in Chin深入分析发现，，造成我国不良贷款余额持续增长的原因主要有1）宏观经济增速放缓；（2）部分地区房地产风险显现；（导致部分行业风险暴露；（4）不良贷款处置滞后；（5）商业
【学位授予单位】：西安理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.4

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