我国商业银行效率损失及规避机制研究

发布时间：2020-04-02 14:57

【摘要】：金融是现代经济的核心,商业银行是我国金融市场的重要组成部分。商业银行效率关系到国民经济进步与发展,作为效率的反面,商业银行效率损失不利于经济的稳健增长。我国商业银行效率损失客观存在,但相关研究不多。研究我国商业银行效率损失及规避机制具有理论价值和实践意义。商业银行效率损失是实际效率与理想效率水平的相对差异,具体表现为非期望产出与期望产出下效率水平的相对差异,间接源于商业银行效率评价。商业银行效率损失规避机制则客观存在于零散的减少效率损失对策。结合测度实际,本文简述数据包络分析(DEA)的基本原理,列举CCR、BCC等DEA典型模型。一方面,梳理我国商业银行效率损失现状,阐述其表现、影响因素及评价。另一方面,分析我国商业银行效率损失规避机制现状,包括其产生原因、内容及形式。已有文献多通过测度商业银行效率分析效率损失,银行效率测度是定量的,但对于效率损失大多是定性描述。考察不良贷款等非期望产出下商业银行效率损失较多,综合考察不良贷款及成本收入比等非期望产出下效率损失文献则十分缺乏。研究我国商业银行效率损失是通过测度、比较2000-2017年间是否考虑不良贷款及成本收入比非期望产出下我国商业银行效率水平而进行。本文选取SBM-Undesirable模型和Malmquist-Luenberger生产率指数,从静态与动态两个方面,分别考察只考虑不良贷款非期望产出,以及考虑不良贷款及成本收入比非期望产出两种情形下的我国商业银行效率损失。此外进一步考察不同股权结构的商业银行静态效率损失,得出结论:第一,比较两种情形下静态效率损失演变趋势,只考虑不良贷款非期望产出我国商业银行效率损失较高,现有的效率损失规避机制,比如风险防控机制,未能发挥到应有的作用。而考虑两种非期望产出下效率损失总体水平较低,提升我国商业银行的成本控制能力能够缓冲不良贷款对效率的负面影响;第二,比较两种情形下动态效率损失演变趋势,ML生产率指数损失主要归因于技术进步效率损失,印证现有金融创新机制等效率损失规避机制的不健全;第三,比较两种情形下国有银行与非国有银行效率损失变化趋势,非国有商业银行效率损失整体都高于国有银行。但2009-2017年间,其差距缩小,趋于一致。这证实不管是国有还是非国有商业银行,其合理控制成本、积极处置不良贷款等规避效率损失的措施,可有效减少效率损失,缩小其差距。结合本文实证分析,根据我国银行业发展实际,进一步建立与优化我国商业银行效率损失规避机制,包括:第一,健全以安全性为核心的金融风险防控机制。树立风险防控意识,完善风险政策传导机制,健全金融风险管理机制;第二,建立以盈利性为目标的成本管控机制。一方面,转变传统成本缩减理念,实现银行资源优化配置,另一方面,采用成本精细化管理方法,适应银行新型战略调整;第三,优化以市场导向为先驱的内外部金融创新机制。
【图文】：

图 4-1 2000-2017 年我国商业银行总利润如图 4-1，对照本文选取的 14 家样本商业银行的总利润情况，不管是国有银行还是非国有银行总利润都是稳步增长，整体呈现明显上升趋势，且三条线的增长路径都是相似的，如 2000-2003 年、2015-2017 年都是平缓运行中略有波动，2008-2015 年总利润均值均快速增长。从与基数年份比较来看，整体样本商业银行总利润均值从 2000 年的 18.42 亿元扩张到 2017 年的 1183.38 亿元，约为 2000年的 64.22 倍。其中国有银行总利润均值从 2000 年的 38.67 亿元增长到 2017 年的 2420.15 亿元，约为 2000 年的 62.58 倍。非国有银行总利润均值则从 2000 年的 7.18 亿元增长到 2014 年的 496.29 亿元，大概是 2000 年的 69.16 倍。综合看来，由于产权结构不同，国有商业银行规模大，业务量大，受重视程度高，始终站在金融改革、政策先导的前沿，，经过不良贷款剥离和成本控制，相较非国有银行具有更强的盈利能力，自 2003 年后其总利润均值普遍远远高于非国有商业银行，但非国有商业银行近年的发展规模扩大，不少已经顺利上市，前景也不容小觑。

我国商业银行效率损失及规避机制研究4.4.1.4 我国不同股权结构商业银行静态运行 SBM-U1效率损失测度分析本文测度 2000-2017 年间我国 14 家全国性股份制商业银行的不良贷款非期望产出效率损失，从上表 4-4 的数据中，并不是单方向的变化轨迹，而呈现出复杂的演变趋势。为了具体分析我国商业银行效率损失变化趋势，本文按商业银行股权结构不同把 14 家商业银行分为两类，即 5 家国有商业银行和 9 家非国有商业银行，借此分析不同性质、不同经营规模的商业银行效率损失的演变规律。据表 4-4 绘制 2000-2017 年不良贷款非期望产出下我国商业银行平均效率损失、国有商业银行平均效率损失和非国有商业银行平均效率损失变化图（图 4-2），具体如下：
【学位授予单位】：江西师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.33

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本文编号：2612099