我国商业银行系统性风险的防范与控制研究

发布时间：2020-07-22 15:54

【摘要】：2008年,美国爆发了令世界震惊的次贷危机,这场危机严重威胁着世界经济体系的稳定,一经爆发就迅速向全球蔓延开来。随着商业银行之间的同业业务发展迅速,一旦危机爆发就将在银行体系之间迅速传播,风险的积累最终诱发严重的系统性危机,这也是商业银行通常被看成为系统性风险的导火索的重要原因。我国的商业银行虽然未被此次危机冲垮,但也遭受了强有力的破坏。在金融危机下,我国商业银行复杂的风险逐渐暴露出来并相互交织,如果不能谨慎处理必将带来剧烈的动荡。同时,金融危机对实体经济的沉痛打击也会作用到商业银行身上,由此带来的大量不良贷款及流动性危机将严重威胁着我国商业银行系统的稳定。近年来,商业银行的存贷比例、不良贷款、贷款集中度等指标仍然不容乐观。商业银行全球化、金融创新过度化、银行间业务的综合发展、影子银行的出现等都给我国商业银行的发展带来了较大的冲击。由此可见,探讨对商业银行系统性风险的防范与控制具有重要的研究意义。本篇文章首先探讨了国内外有关商业银行系统性风险的各种理论,包括定义内涵、成因和传播等。其次通过资本充足率、不良贷款、存贷比例及贷款集中度等指标分析出我国商业银行系统性风险现状不容乐观,并总结出可能带来这种现状的原因。在此基础上,总结出我国商业银行系统性风险生成和传导的独特机制。紧接着对比和分析了国内外学者关于系统性风险度量的几种主要方法,在此基础上选择了基于分位数回归的CoVaR方法。通过在Wind数据库中查找了从2008年1月4日到2018年12月28日这一期间各商业银行的每周末收盘价以及从2005年1月4日到2019年2月26日的内地银行指数,运用CoVaR模型测量14家商业银行目前的风险状况以及各商业银行与整个银行系统之间的风险溢出程度来进行实证分析。并通过实证分析从商业银行本身、监管者以及政府三个方面分别阐述防范与控制目前我国商业银行系统性风险状况的具体措施。
【学位授予单位】：吉林财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.33

【参考文献】

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本文编号：2766035