农村商业银行小微企业信用评级体系研究

发布时间：2020-08-04 13:06

【摘要】：小微企业已经逐渐成长为我国市场经济中活跃的主体,然而小微企业在不断发展的过程中往往会遇到资金瓶颈。究其原因,小微企业自身存在的缺陷以及银企间严重的信息不对称,导致了银行审贷的“惜贷”行为和中小企业融资困难的双重冲突。解决这一问题的关键在于寻求一种揭示风险的有效途径,构建并完善小微企业信用评级体系。本文主要研究了小微企业信用评级体系,运用银行信贷历史数据结合专家经验,分别构建了信用评级指标体系、信用评级模型,形成一套农商银行针对小微企业信贷客户进行信用状况评估的工具。本论文首先回顾了关于商业银行信用风险管理和信用评级的研究成果,然后系统阐述了商业银行对小微企业信用评级方面的有关理论,同时对商业银行构建小微企业信用评级体系的方法进行了介绍;然后,通过文献研究法和专家经验法构建了面向小微企业信用评级的指标体系;最后,基于上述的理论研究和指标体系,利用N农商银行近六年的小微企业信贷历史数据作为研究样本,通过建立LOGITSIC回归模型并进行样本外验证,找到了源自于农商银行实际需要的信用风险计量模型。本论文的研究有助于降低N农商银行的信贷风险,也帮助N农商银行提升了对于小微企业的竞争力,同时对于改善区域内中小企业融资困难的情况具有非常重要的意义。同时,论文的研究对于其他的地方性商业银行建立适合小微企业的信用评级体系也具有一定的借鉴作用。
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.35;F276.3
【图文】：

类型按消息来源的不同，划分为公开评级和委托评级；按评级结果展示方式不同，划逡逑分为绝对评级和相对评级；按评级对象差异，划分为生体ｆ用评级、主权评级和金融工逡逑具＃用评级；按评级主体不同＞邋划分为外部评级和内部评级，详细分类如图３－１。本文逡逑所研宄的农商银行对小微企业客户的信用评级属于主体P�用评级和内部评级。逡逑—按触}0？逦邋公开评级／委托评级逡逑—按 耐”逦绝对评级／相对评级逡逑主体信用评级：Ｋ企业Xu}摀屍兰抖韵螅�逡逑逦１逦对其；~T＿、ｉ食换和各种商痛＆来、＃作中．逡逑逦履行承擺＊的状况，以及榦程度进行的综合评赞８逡逑该类评级因行业特性不同，又包括工商企业信■评级、逡逑灥灥岕＿：、麟事廔廔逡逑信逡逑用逦按形及~T戈丨扮邋逦主权评级：┒砸桓稣皩莮栕�庿植，XW

本文编号：2780586