业务多元化对我国商业银行经营风险的影响研究

发布时间：2020-09-04 16:00

　　截至目前,利率市场化在我国已经基本全部完成,商业银行的传统盈利模式,即依靠存贷利差为主的经营方式将难以为继。互联网金融的兴起更是改变了整个金融业的发展状态,对我国商业银行的经营发展造成了不小的冲击。面对外资银行、互联网金融这两大强劲的竞争对手,我国商业银行必须进行业务转型,不断提高自己的综合实力来从容应对瞬息万变的金融市场。商业银行在创新传统业务,开展业务多元化时,由于不同业务风险水平差异较大,各商业银行应对风险、管理风险的能力也不同,所以业务多元化是否会引发我国商业银行经营风险,至今没有确切的定论。本文搜集我国16家上市商业银行的各项数据进行实证分析,研究我国银行业务多元化与经营风险的关系,最后根据实证结果提出相关建议。文章首先界定了业务多元化及上市商业银行经营风险的含义,叙述了业务多元化的相关理论,为后文的定量分析做好理论准备。接着分析了我国商业银行开展业务多元化的现状,指出了在业务多元化发展过程中存在的问题。最后构建实证模型来具体分析业务多元化对银行经营风险的影响。实证分析过程为:首先考察净利息和非利息两大类业务收入的相关性,其次对营业收入进行波动性分解,最后运用Stata12.0软件对国内16家上市商业银行2007-2016年的数据进行面板实证分析。文章通过实证研究最终得出结论:业务多元化的开展能够分散商业银行的经营风险,但是其作用效果可能会受到银行自身条件和异化风险的削弱而有不同,研究结果显示业务多元化对国有银行的风险分散作用更明显,可能因为国有银行拥有更强劲的实力、更多的客户资源和更先进的技术,能够建立多条业务线去实现规模经济,发挥协同效应和多元效应,所以在分散风险方面国有银行比股份制银行更具长处。针对目前我国非利息业务发展水平低,业务多元化发展空间大的情况,商业银行应该扫清发展障碍,积极推动业务创新,不断开发满足市场需求的新产品,增强业务多元化的水平。
【学位单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F832.33
【部分图文】：

趋势图,净利息,占比,非利息收入

资料来源：根据 wind 数据库以及各大商业银行年报数据整理图 3.1 商业银行净利息收入占比和非利息收入占比的变化趋势从非利息收入的增长情况及其在营业收入中的占比来看，我国各商业银行元化取得了稳步发展。图 3.1 反映 16 家样本银行 2007-2016 年非利息收入占比、净利息收入规模及占比情况，从图中可以看出，平均非利息收入规2007 年的 85.05 亿元上升至 2016 年的 695.06 亿元，平均净利息收入规模由 599.20 亿元上升至 2016 年的 1594.39 亿元，表明商业银行整体收益能力强。然而，非利息和净利息收入在营业收入中所占比重呈反向变动关系，收入在营业收入中的比重呈增长态势，从 2007 年的 10.44%上升至 2016 27%；净利息收入在营业收入中的占比呈下降趋势，从 2007 年的 89.56%下2016 年的 70.13%。这说明商业银行正在逐步进行业务的转型升级，从传统务模式逐步向中间业务和表外业务发展，提升整体的业务多元化程度，进盈利能力的提高。

非利息收入,营业收入,占比,银行

资料来源：根据 wind 数据库以及各大商业银行年报数据整理图 3.1 商业银行净利息收入占比和非利息收入占比的变化趋势从非利息收入的增长情况及其在营业收入中的占比来看，我国各商业银行多元化取得了稳步发展。图 3.1 反映 16 家样本银行 2007-2016 年非利息收入及占比、净利息收入规模及占比情况，从图中可以看出，平均非利息收入规 2007 年的 85.05 亿元上升至 2016 年的 695.06 亿元，平均净利息收入规模由 2的 599.20 亿元上升至 2016 年的 1594.39 亿元，表明商业银行整体收益能力在增强。然而，非利息和净利息收入在营业收入中所占比重呈反向变动关系，息收入在营业收入中的比重呈增长态势，从 2007 年的 10.44%上升至 2016 年.27%；净利息收入在营业收入中的占比呈下降趋势，从 2007 年的 89.56%下降 2016 年的 70.13%。这说明商业银行正在逐步进行业务的转型升级，从传统的业务模式逐步向中间业务和表外业务发展，提升整体的业务多元化程度，进进盈利能力的提高。

HHI指数,占比,多元化程度,非利息收入

2010 年非利息占比下降，可能是受 2008 年金融危机的影响，2014 年息业务占比缓慢上升，之后占比增速加快，可能是由各商业银行普遍推经营战略，大力开展业务多元化所致。然后，从不同类型银行的非利息来看，国有银行的非利息收入所占比重在 2014 年之前大于股份制银行，银行的非利息占比发展速度更快，近三年的比重都超过国有银行，可能份制银行相比国有银行更为灵活，对市场反应更为敏感。（2）从业务多元化程度分析通常借鉴 HHI 指数（Herfindahl-style）即赫芬达尔指数来分析收入多元化原理是根据营业收入可分解为净利息收入和非利息收入两部分。定义如下V=1-（NON2+NET2），其中，DIV 是评判多元化程度的指标，波动范围是，数值越大表明多元化开展的情况越好。如若全部收入都只源于一种业务类利息或者非利息收入，则其数值为 0，说明业务集中程度很高；如果全部于占比相同的两种收入，则值为 0. 5，多元化程度最高。

【参考文献】