我国影子银行对商业银行脆弱性的影响研究

发布时间：2020-09-11 20:25

　　 从2008年美国次贷危机爆发以来,影子银行逐渐受到重视。我国影子银行的特点是银行中心化,而商业银行作为我国金融体系中最重要的组成部分,其脆弱性会关系到整个金融体系的脆弱性。因此本文以影子银行对商业银行脆弱性的影响作为研究主题。本文综合分析了我国影子银行的定义、产生动因以及发展历程,并将影子银行分为内部和外部影子银行分别进行规模测算,其中内部影子银行用银行表外理财、信托贷款、委托贷款和未贴现银行承兑汇票加总获得,外部影子银行借鉴李建军老师的方法测算未观测信贷获得,将内外部影子银行规模加总获得总体影子银行规模。本文列举了古典假说、金融脆弱性假说、安全边界假说和D-D模型等经典脆弱性理论,以此为基础详细介绍和对比了银行脆弱性、金融脆弱性、银行风险和银行危机的概念,以更升入的理解商业银行的脆弱性,并运用熵值法测算了2008-2017年16家上市商业银行的脆弱性评价值。通过定性分析,发现影子银行对商业银行影响的渠道包括信用创造、期限错配和流动性转换,所产生的积极效应有弥补商业银行信用中介的不足和增强商业银行的创新能力,消极效应有增大商业银行的风险和削弱商业银行监管效果。通过定量研究,发现影子银行对商业银行的影响呈倒“U”型关系,存在阈值效应,阈值为0.6106,目前我国内部影子银行和外部影子银行对商业银行脆弱性的影响均处于积极效应大于消极效应的阶段。针对研究结果,本文提出了分类监测影子银行各组成部分和完善商业银行风险预警机制两项政策建议。
【学位单位】：华侨大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F832.3
【部分图文】：

为收取利息和赚取手续费，不占用银行的自有资金，不承担借贷关系产生的风险。3.信托贷款信托贷款是指信托公司通过信托计划的方式向公众募集资金，信托公司根据借款方的生产经营状况、贷款用途、信用记录、还款能力、还款意愿等等指标决定是否放款，同时投资者并不直接接触借款企业，贷款方的还款对象是信托公司，也不是投资者。信托公司除了风控职责外，还需要承担违约风险。由此可见，信托贷款有信用中介、进行流动转让的功能，而且目前对信托公司的监管并不完善，所以，信托贷款也属于本文影子银行的范畴。4.未贴现银行承兑汇票银行承兑汇票贴现会占用银行的贷款额度，计入新增贷款，而未贴现银行承兑汇票是一种不占用贷款额度的资金融通方式，所以只有未贴现的部分才属于影子银行的范畴。0.115

表 2.2 影子银行规模 009 2010 2011 2012 2013 201.3 3.9 9.6 13.6 6.5 10..1 2.0 3.3 4.6 7.1 9.3.1 1.5 1.7 2.9 4.8 5.3.8 4.1 5.20 6.2 7.0 6.93.1 28.2 32.2 36.5 40.7 46.0.5 39.8 52.1 64.0 66.3 77..9 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2表外理

【参考文献】

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本文编号：2817133