中国开放式股票型基金评价体系的研究

发布时间：2017-04-06 17:01

  本文关键词：中国开放式股票型基金评价体系的研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：证券投资基金自成立以来在全球都得到了巨大的发展,同时也已经直接或间接地影响到国民经济的发展,后来也成为继银行,证券,保险业之后的第四大金融支柱。随着金融、科技和现代经济的快速发展,与传统经济相比,现代经济无论是在组织的经营或管理都已经发生了巨大的变化。目前,在金融的众多领域中,基金行业一直备受关注,其一是因为基金行业现在已经掌握了大量的资金,对于经济的发展具有着举足轻重的作用,同时基金也已经慢慢演变成机构投资者与个人投资者主要的投资方式之一。那么如何科学合理地对基金进行绩效评价已经是一个重要的话题。这不仅为投资者理性投资起到了很好的指导的作用,同时也起到了一个对于基金管理者监督的作用。可以使基金管理者们更好地规避风险、收获盈利,给广大投资者带来经济上的回报。与此同时,政府监管部门也可以凭借基金评级来及时地采取适当措施来管理,使基金的发展更加平稳、安全。因此,其现实意义是不言而喻的。但如何使用适当的方法、精确的模型来对基金进行评级一直被认为是学术界探究的重要课题之一。主要是发达国家已经有了一套适合外国国情的成熟性理论,我们国内的学者经常会借用国外体系来对我们国内的基金进行评级。但毕竟国内外的金融市场发展状况不一致,我们不得不面临套用国外体系进行评级时造成的结论偏差。本文正是基于这一点,通过对国外较为成熟的基金评价体系的整理,建立属于我们国内自己的一套基金评价体系,进而进行实证分析,以验证其的合理性以及适用性。本文的主要内容包括:第一,介绍本文的选题背景以及研究意义,并陈述本文的论文结构、创新之处和不足的地方。第二,对基金进行分类,并讲述分类的意义所在。第三,介绍国外已经成熟的典型基金评价体系。第四,构建我们自己的开放式股票型基金的评价体系。第五,进行实证分析,通过观察进而得出结论和不足之处。
【关键词】：基金评价体系 开放式股票型基金 实证分析
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 引言9-14
• 1.1 选题背景和研究意义9-10
• 1.1.1 选题背景9-10
• 1.1.2 研究意义10
• 1.2 文献综述10-13
• 1.2.1 国外相关文献综述10-11
• 1.2.2 国内文献研究综述11-13
• 1.3 论文的研究思路13
• 1.4 力求实现的创新13-14
• 第2章 开放式股票型基金的分类概述14-19
• 2.1 开放式股票型基金投资标的的分类14-18
• 2.1.1 股票规模分类15
• 2.1.2 对股票价值进行量化15
• 2.1.3 对股票成长能力进行量化15-16
• 2.1.4 股票的价值-混合-成长得分和门限值的确定16
• 2.1.5 股票定位16-17
• 2.1.6 基金在风格箱的定位17-18
• 2.2 开放式股票型基金分类的意义18-19
• 第3章 国外基金评级体系分析19-27
• 3.1 穆迪评级方法19-23
• 3.1.1 MQ方法概述19
• 3.1.2 因素分析19-23
• 3.2 惠誉评估体系23-25
• 3.3 理柏评估方法25-27
• 第4章 开放式股票型基金评价体系的构建27-35
• 4.1 开放式股票型基金评估指标27-31
• 4.1.1 基金本身评价指标27-29
• 4.1.2 基金经理29
• 4.1.3 基金管理公司29-31
• 4.2 指标权重的确定31-33
• 4.3 评价模型建立33-34
• 4.4 评级方法构建34-35
• 第5章 实证分析35-43
• 5.1 样本的选择35-36
• 5.2 实证研究36-43
• 结论43-44
• 附图44-45
• 参考文献45-48
• 作者简介48-49
• 致谢49

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本文编号：289246