巴塞尔协议资本要求的发展变化、局限性及我国的应对策略

发布时间：2020-12-23 23:13

　　巴塞尔协议旨在针对国际活跃银行的风险管理状况,按照风险与资本匹配的原则,核定不同信用风险的最低资本要求。这些资本要求可以约束银行过度承担风险的行为,增强金融系统损失吸收能力,从而促进金融系统的稳定。尽管如此,巴塞尔协议也存在阻碍中小银行信贷供给、未充分重视各国金融市场结构特殊性、实施难度较大等局限性。一刀切地实施巴塞尔协议资本要求可能会对部分国家和地区产生信贷抑制效应,增加监管成本和合规成本,给经济增长带来负面影响。在全球金融市场融合不断深化、我国金融对外开放持续推进的背景下,我国要充分考虑自身金融体系的特性,既充分遵循国际规则、保持竞争中的后发优势,又促进金融体系健康稳定发展、保障经济的发展。具体来说:一是要密切跟踪最新监管动向,学习吸收国际先进金融监管理念;二是要充分运用自由裁量权,调整巴塞尔协议资本要求中不适宜我国金融体系发展之处;三是要充分评估合规成本,针对不同类型银行制定差异化监管标准。 

【文章来源】：南方金融. 2020年07期 北大核心

【文章页数】：10 页

【文章目录】：
一、引言
二、巴塞尔协议资本要求发展阶段与特点
    （一）巴塞尔协议I:国际统一标准的形成
    （二）巴塞尔协议Ⅱ:资本要求的纵深发展
    （三）巴塞尔协议Ⅲ:后危机时代全面改革
三、巴塞尔协议资本要求适用范围的扩大及其原因
    （一）巴塞尔协议资本要求适用范围的扩大
    （二）巴塞尔协议资本要求获得普遍实施的原因
四、巴塞尔协议资本要求的局限性
    （一）阻碍中小银行的信贷供给
    （二）未充分考虑各国金融市场结构的特殊性
    （三）对金融监管部门提出了较高的监管能力要求
五、我国应对巴塞尔协议资本要求的对策建议
    （一）密切跟踪最新监管动向,学习吸收国际先进金融监管理念
    （二）充分运用自由裁量权,调整巴塞尔协议资本要求和标准
    （三）充分评估合规成本,针对不同类型银行制定差异化监管标准


【参考文献】：
期刊论文
[1]系统性金融风险的界定及传播机制[J]. 于品显.  南方金融. 2019(06)
[2]资本监管实施的非预期效应探讨[J]. 汪航,徐培文.  新金融. 2019(02)
[3]《巴塞尔Ⅲ最终方案》的影响及应对[J]. 杨凯生,刘瑞霞,冯乾.  金融研究. 2018(02)
[4]巴塞尔Ⅲ性质之探[J]. 韩龙,包承恩.  国际金融研究. 2014(02)
[5]《巴塞尔协议Ⅲ》与我国银行业监管新政[J]. 尹继志,陈小荣.  南方金融. 2012(09)
[6]巴塞尔协议Ⅲ在发展中国家的实施及其影响[J]. 巴曙松,张晓龙,朱元倩.  海南金融. 2012(09)



本文编号：2934509