英国系统重要性银行额外资本要求研究——兼论对我国的启示

发布时间：2021-01-07 05:06

　　资本监管是银行监管的核心要素。对于系统重要性银行来说,除了要满足最低的资本监管要求之外,还需要根据其对金融体系及整体经济的重要性,设定额外的资本监管要求,以提高损失吸收能力和韧性。2008年金融危机之后,英国在系统重要性银行的资本监管方面做了一些探索实践,包括G-SIB资本缓冲、系统风险缓冲、补充杠杆率和MREL等,已有研究对其中的一些指标进行了简要介绍,但不够全面、深入和系统。为此,本文根据英格兰银行发布的相关文件,对这些监管指标进行系统整理,为观察系统重要性银行额外资本监管提供一个新的视角,进而借鉴有益经验,为我国系统重要性银行资本监管提供参考。 

【文章来源】：武汉金融. 2020,(08)北大核心

【文章页数】：8 页

【部分图文】：

SRB机构的核心功能FPC档次和附加资本缓冲要求3档（2%）

【参考文献】：
期刊论文
[1]系统重要性金融机构:国际监管实践与中国金融改革[J]. 朱南军,谢丽燕,邓博文.  贵州财经大学学报. 2019(04)
[2]英国系统重要性金融机构监管的经验与启示[J]. 彭化非.  西部金融. 2017(07)



本文编号：2961971