基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量研究进展

发布时间：2021-01-10 17:17

　　针对由期权和固定收益类产品组合而成的结构性理财产品,本文基于互联网金融模式对结构性理财产品进行风险度量理论、方法及应用研究进行了分析和述评,并对基于互联网金融环境下用不同分布类型来刻画风险因子相依关系的线性和非线性资产组合的风险集成度量模型进行了归类总结。最后,提出了基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量研究展望。 

【文章来源】：中国管理科学. 2020,28(11)北大核心CSSCI

【文章页数】：12 页

【文章目录】：
1 引言
2 国内外研究现状
    2.1 基于市场风险与信用风险的研究现状
        1)市场风险因子服从多元正态分布情形下的期权组合市场风险度量
        2)市场风险因子服从多元厚尾分布情形下的期权组合市场风险度量
    2.2 互联网金融模式背景下结构性理财产品流动性风险与人工智能影响的研究现状
3 结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于协高阶矩视角的沪港股市风险传染分析[J]. 王鹏,吴金宴.  管理科学学报. 2018(06)
[2]区间型股票挂钩类结构性产品定价模型与偏差检验[J]. 顾婧,程翔,周勇.  系统工程. 2017(06)
[3]股市收益率高阶矩风险的产生机制检验[J]. 方立兵,曾勇.  中国管理科学. 2016(04)
[4]一种寻找Heston期权定价模型参数的新方法[J]. 李斌,何万里.  数量经济技术经济研究. 2015(03)
[5]企业债与公司债二级市场定价比较研究[J]. 高强,邹恒甫.  金融研究. 2015(01)
[6]基于结构化模型的金融衍生品流动性分析[J]. 李少华,程远杰.  同济大学学报(自然科学版). 2014(11)
[7]基于ES-TV的贷款承诺极端风险测度模型[J]. 秦学志,胡友群,肖汉.  系统工程理论与实践. 2014(03)
[8]考虑现实约束的模糊多准则投资组合优化模型[J]. 刘勇军,张卫国,徐维军.  系统工程理论与实践. 2013(10)
[9]沪深300股指期货日内避险模型及效率研究[J]. 魏宇,赖晓东,余江.  管理科学学报. 2013(03)
[10]基于时变高阶矩波动模型的VaR与ES度量[J]. 王鹏.  管理科学学报. 2013(02)



本文编号：2969100