存款人的市场约束对银行成本效率的影响
发布时间：2021-01-11 07:53
随着我国金融市场化改革进程的不断推进,市场约束作为对监管部门监管的补充,在金融监管领域发挥着越来越重要的作用。基于市场约束能够改善银行效率的理论,同时考虑到我国银行业发展的特殊性,本文从存款人的市场约束的视角,研究其对银行成本效率的影响,具有一定的理论和现实意义。文章首先通过对相关文献进行梳理,进而厘清存款人的市场约束对银行成本效率的影响机理。其次,由于成本效率无法直接获取,本文依据中介法和CAMEL评级理论对投入产出的指标进行选取,构建了包含“坏”产出——不良贷款率的DEA模型,从而测度出考虑了风险承担的银行成本效率。最后,将DEA模型度量出的成本效率作为被解释变量,选取了存款人的价格约束、数量约束两类解释变量,选取了政府完全隐性保险、信息披露和银行规模三个控制变量,基于2008—2016年间的59家样本银行数据,实证检验了存款人的市场约束对我国商业银行成本效率的影响。实证结果表明:存款价格约束和个人定期存款数量约束的市场行为,能够激励样本银行提升其成本效率;与个人定期存款的市场约束效应不同,公司定期存款并没有对样本银行成本效率发挥有效的约束作用;政府完全隐性保险不利于样本银行成本效...
【文章来源】：南京信息工程大学江苏省
【文章页数】：53 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图１．１存款人的市场约束对银行成本效率的影响研究技术路线图??１．５创新点与不足??１．５．１主要创新点??
督（Ｍａｒｋｅｔ?Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）和市场影响（Ｍａｒｋｅｔ?Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ）。鉴于此，本文在他们的存款人市??场约束作用过程图的基础上，进一步演化出存款人的市场约束对银行成本效率的作用过??程图，详见图２．１。??市场监督?市场影响??？？Ａ存款银行增加风／Ｉ存款银行成本效＾＼??Ｖ?承担?ｉ?Ｉ?提升?Ｊ??Ｖ?ｉ?Ｖ??ｙ??：Ｂ信息披露丨??—??Ｃ风险评价：?＞?价格？约束Ｆ要求更高；??－－?，ｒ?＾的利率水平ｎ?????－????－－?］?！?！??Ｙ???Ｅ存献人发现丨?！?ＴＪ?＾??Ｉ?ＤｌＳＷＭｆｆ］存款银行増加Ｍ－?‘?Ｉ??｜＿＿＿＿＿—＿＿堡险—：丨风险承担丨?ｉ?．．．．．?＾?少顺棚Ｉ??．?＾?Ｇ取回或减＾＿??；数量约束：少存款ｆ??：?－?－－??图２．１存款人的市场约束对银行成本效率的作用过程图??（１）市场监督??在存款人的市场约束中，市场监督是指存款人正确地评价银行风险，并以此为依据??进行银行存款定价或与银行进行交易。图２．１的左侧即为市场监督的过程。在Ａ点，存??１６??
由图３．１可以看出，在样本期间国有五大行的成本效率要远远高于其他两类银行和??业总体水平。国有商业银行能够保持较高的成本效率，除了得益于它的规模效应以??股份制改革的成效也不断显现。然而，国有商业银行在样本年限间的成本效率走势??相对较为平稳，但呈明显的下降趋势。这就表明，在利率自由化和金融市场化改革??中，国有商业银行的地位也将受到冲击。国有商业银行只有不断认清市场形势，寻??破，才能保持自身的优势地位并承担起维护我国金融稳定，拉动我国银行业发展的??。??股份制商业银行的成本效率与行业总体水平较为接近，而城商行的成本效率低于股??商业银行，这两类银行的成本效率与银行业总体水平的走势基本趋于一致。城商行??本年限间成本效率水平波动较大，但总体呈上升态势。而股份制商业银行的成本效??于平稳，与银行业总体水平亦步亦趋。股份制的成本效率高于城商行，这可能是得??它众多的分支机构和灵活的经营模式。虽然，城商行的成本效率明显低于国有和股??，距，仑、达
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融监管结构会影响市场约束吗?——基于HLM模型的跨国实证研究[J]. 刘雷. 国际金融研究. 2017(06)
[2]中国商业银行成本效率及其影响因素分析——基于3类商业银行的比较[J]. 刘卓. 湖南农业大学学报(社会科学版). 2017(02)
[3]我国银行风险承担行为的存款市场约束效应研究——基于结构方程模型的银行风险承担度量[J]. 李晓庆,刘江慧. 山东社会科学. 2016(09)
[4]中国商业银行成本效率分析——基于DEA模型和CAMEL评级体系[J]. 李晓庆,曹金爽. 技术经济. 2016(04)
[5]存款保险制度、市场约束和规模偏好——基于日本银行业2000～2014年数据的实证研究[J]. 冯剑,童中文. 金融论坛. 2016(04)
[6]内部公司治理结构对银行成本效率的影响[J]. 李晓庆,刘江慧. 财会月刊. 2016(08)
[7]系统性风险约束下的商业银行成本、利润效率比较研究[J]. 刘孟飞,王军. 中国管理科学. 2015(12)
[8]基于两阶段网络交叉效率模型的银行业绩效率评价[J]. 杨洋. 浙江金融. 2015(06)
[9]市场约束监管有效性理论及基于存款人视角下的实证分析[J]. 付强. 金融与经济. 2014(10)
[10]银行效率实证研究的投入产出指标选择[J]. 李双杰,高岩. 数量经济技术经济研究. 2014(04)
博士论文
[1]中国商业银行市场约束研究[D]. 翟光宇.南开大学 2012
[2]银行业风险承担行为与市场约束机理研究[D]. 许友传.上海交通大学 2008
本文编号：2970384
【文章来源】：南京信息工程大学江苏省
【文章页数】：53 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图１．１存款人的市场约束对银行成本效率的影响研究技术路线图??１．５创新点与不足??１．５．１主要创新点??
督（Ｍａｒｋｅｔ?Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）和市场影响（Ｍａｒｋｅｔ?Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ）。鉴于此，本文在他们的存款人市??场约束作用过程图的基础上，进一步演化出存款人的市场约束对银行成本效率的作用过??程图，详见图２．１。??市场监督?市场影响??？？Ａ存款银行增加风／Ｉ存款银行成本效＾＼??Ｖ?承担?ｉ?Ｉ?提升?Ｊ??Ｖ?ｉ?Ｖ??ｙ??：Ｂ信息披露丨??—??Ｃ风险评价：?＞?价格？约束Ｆ要求更高；??－－?，ｒ?＾的利率水平ｎ?????－????－－?］?！?！??Ｙ???Ｅ存献人发现丨?！?ＴＪ?＾??Ｉ?ＤｌＳＷＭｆｆ］存款银行増加Ｍ－?‘?Ｉ??｜＿＿＿＿＿—＿＿堡险—：丨风险承担丨?ｉ?．．．．．?＾?少顺棚Ｉ??．?＾?Ｇ取回或减＾＿??；数量约束：少存款ｆ??：?－?－－??图２．１存款人的市场约束对银行成本效率的作用过程图??（１）市场监督??在存款人的市场约束中，市场监督是指存款人正确地评价银行风险，并以此为依据??进行银行存款定价或与银行进行交易。图２．１的左侧即为市场监督的过程。在Ａ点，存??１６??
由图３．１可以看出，在样本期间国有五大行的成本效率要远远高于其他两类银行和??业总体水平。国有商业银行能够保持较高的成本效率，除了得益于它的规模效应以??股份制改革的成效也不断显现。然而，国有商业银行在样本年限间的成本效率走势??相对较为平稳，但呈明显的下降趋势。这就表明，在利率自由化和金融市场化改革??中，国有商业银行的地位也将受到冲击。国有商业银行只有不断认清市场形势，寻??破，才能保持自身的优势地位并承担起维护我国金融稳定，拉动我国银行业发展的??。??股份制商业银行的成本效率与行业总体水平较为接近，而城商行的成本效率低于股??商业银行，这两类银行的成本效率与银行业总体水平的走势基本趋于一致。城商行??本年限间成本效率水平波动较大，但总体呈上升态势。而股份制商业银行的成本效??于平稳，与银行业总体水平亦步亦趋。股份制的成本效率高于城商行，这可能是得??它众多的分支机构和灵活的经营模式。虽然，城商行的成本效率明显低于国有和股??，距，仑、达
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融监管结构会影响市场约束吗?——基于HLM模型的跨国实证研究[J]. 刘雷. 国际金融研究. 2017(06)
[2]中国商业银行成本效率及其影响因素分析——基于3类商业银行的比较[J]. 刘卓. 湖南农业大学学报(社会科学版). 2017(02)
[3]我国银行风险承担行为的存款市场约束效应研究——基于结构方程模型的银行风险承担度量[J]. 李晓庆,刘江慧. 山东社会科学. 2016(09)
[4]中国商业银行成本效率分析——基于DEA模型和CAMEL评级体系[J]. 李晓庆,曹金爽. 技术经济. 2016(04)
[5]存款保险制度、市场约束和规模偏好——基于日本银行业2000～2014年数据的实证研究[J]. 冯剑,童中文. 金融论坛. 2016(04)
[6]内部公司治理结构对银行成本效率的影响[J]. 李晓庆,刘江慧. 财会月刊. 2016(08)
[7]系统性风险约束下的商业银行成本、利润效率比较研究[J]. 刘孟飞,王军. 中国管理科学. 2015(12)
[8]基于两阶段网络交叉效率模型的银行业绩效率评价[J]. 杨洋. 浙江金融. 2015(06)
[9]市场约束监管有效性理论及基于存款人视角下的实证分析[J]. 付强. 金融与经济. 2014(10)
[10]银行效率实证研究的投入产出指标选择[J]. 李双杰,高岩. 数量经济技术经济研究. 2014(04)
博士论文
[1]中国商业银行市场约束研究[D]. 翟光宇.南开大学 2012
[2]银行业风险承担行为与市场约束机理研究[D]. 许友传.上海交通大学 2008
本文编号：2970384
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