基于改进CPV的我国商业银行信用风险压力测试实证研究
发布时间：2021-01-26 12:26
近年来我国国民经济增速变缓,受此冲击我国银行业信贷违约率持续攀升,商业银行资产质量和经营状况持续下降,信用风险越来越大。本文开展信用风险研究,目的是提供关于金融机构信用风险的宏观经济驱动因素的影响信息,进而确定在面对潜在宏观经济波动时,我国商业银行的风险水平及抗风险能力,这对我国当前金融系统的稳定具有十分重要的现实意义。本文针对银行业信用风险展开学术调研,综述国内外相关研究文献并加以分析,综合考虑现代化信用风险模型在我国的适用性,最后采用CPV信用风险模型展开对我国商业银行信用风险的研究。在实证部分,选取最常用的不良贷款率作为信用风险指标,选取2008Q1-2017Q2共38个季度数据为信用风险预测模型的训练数据集,2017Q3-2018Q2共4个季度数据为预测测试数据集,选取国内生产总值增长率,居民消费价格指数增长率,广义货币供应量增长率,进出口总额增长率,一般公共财政收入增长率,固定资产投资价格指数增长率,一年期货款基准利率,社会消费品零售总额增长率,商品房平均销售价格指数增长率,制造业采购经理人指数增长率,中国综合市场化指数,上证综合指数等12个宏观经济变量作为自变量,构建商业银...
【文章来源】：东北财经大学辽宁省
【文章页数】：65 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图１－１主要商业银行不良贷款余额（ＮＰＬＭ）与不良贷款率（ＮＰＬ）??
市场化指数，所以本文需要补充２０１４年以后的综合市场化指数数据，借鉴前人研究，??可以使用国有企业产值比重对我国综合市场化指数进行估计，因为有文献表明国有企??业产值比重（ｓｔａｔｅ）和我国综合市场化指数之间存在负相关，如图３－１所示，我国综合市??场化指数与国有企业产值比重走势图。??从图３－１可以看出国有企业产值比重（ｓｔａｔｅ）和我国综合市场化指数（ＮＥＲＩ）间存在??显著的负相关关系。本文以２００８－２０１２年全国市场化总指数为因变量，国有企业产值比??重作为自变量，进行简单估计，并预测２０１３－２０１４年的全国市场化总指数，得到的结果??与樊纲报告中结果十分接近，且拟合度良好，我们将２００８－２０１４年的全国市场化总指数??和我们使用估计方程得到的２０１５－２０１８年的市场化总指数相结合，得到了本文在实证研??宂中所需要的市场化指数。对市场化指数的预处理是对原始值取自然对数，这样既保??证了数据性质和相关性，又消弱了异方差问题，更加有利于回归模型的建立。市场化??指数对不同类型的商业银行影响应该是不同的，所以其对整体商业银行不良贷款率的??影响比较
（－ｌ）、ＦＡＩ（－ｌ）、ＳＬＲ（－ｌ）、ｌｎＳＳＣＩ（－ｌ）、Ｙ（－ｌ），最终模型筛选出的各个自变量的Ｐ于０．０５，通过ｔ检验。调整后的Ｒ－ｓｑｕａｒｅｄ为０．９７９８３５，说明本文采用ＯＬＳ建立风险回归模型可以解释因变量９７．９８３５％的变动。最后对模型进行了?ＷＷｔｅ检验，??检验的伴随概率Ｐｒｏｂ＝０．１１１０?＞?０．０５，所以不能拒绝原假设，即模型不存在异方差。??－２展示了回归模型的残差序列图，残差图反映出模型拟合效果。??
【参考文献】：
期刊论文
[1]经济新常态下我国商业银行不良贷款的成因及对策[J]. 崔傅成,陶浩. 经济体制改革. 2018(04)
[2]中国进出口贸易及其影响因素的结构性变动[J]. 蔡伟毅. 中国经济问题. 2018(04)
[3]市场化与城商行不良贷款率[J]. 丁浩. 武汉金融. 2018(06)
[4]从2017年年报看农商行经营发展[J]. 王继康,朱民武. 银行家. 2018(05)
[5]经济增长与城商行不良贷款率的实证研究[J]. 应海芬. 经济研究导刊. 2018(10)
[6]混合所有制与商业银行信贷风险——基于16家上市银行的实证分析[J]. 王浩博. 当代经济. 2018(03)
[7]我国股份制商业银行风险控制研究——基于经济新常态背景[J]. 焦帅涛,王林萍. 科技和产业. 2017(12)
[8]供给侧改革下农村商业银行信贷风险控制研究[J]. 赵青青,刘春. 国际商务财会. 2017(12)
[9]新常态下农村商业银行不良贷款防控对策[J]. 刘亚男. 经营与管理. 2017(11)
[10]CPI影响因素及传导路径分析[J]. 张兴禄,钱金波. 合作经济与科技. 2017(19)
硕士论文
[1]基于Wilson模型的我国商业银行信用风险压力测试实证研究[D]. 王琪.山东大学 2017
[2]Logistic回归及其相关方法在个人信用评分中的应用[D]. 张婷婷.太原理工大学 2017
[3]商业银行不良贷款率影响因素研究[D]. 夏琦.山东大学 2017
[4]农村商业银行信用风险控制研究[D]. 周志强.河北金融学院 2017
[5]我国商业银行不良贷款影响因素研究[D]. 陈金媛.西北大学 2015
[6]基于偏最小二乘法改进的CPV模型的我国商业银行信用风险压力测试研究[D]. 徐麟.复旦大学 2014
本文编号：3001111
【文章来源】：东北财经大学辽宁省
【文章页数】：65 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图１－１主要商业银行不良贷款余额（ＮＰＬＭ）与不良贷款率（ＮＰＬ）??
市场化指数，所以本文需要补充２０１４年以后的综合市场化指数数据，借鉴前人研究，??可以使用国有企业产值比重对我国综合市场化指数进行估计，因为有文献表明国有企??业产值比重（ｓｔａｔｅ）和我国综合市场化指数之间存在负相关，如图３－１所示，我国综合市??场化指数与国有企业产值比重走势图。??从图３－１可以看出国有企业产值比重（ｓｔａｔｅ）和我国综合市场化指数（ＮＥＲＩ）间存在??显著的负相关关系。本文以２００８－２０１２年全国市场化总指数为因变量，国有企业产值比??重作为自变量，进行简单估计，并预测２０１３－２０１４年的全国市场化总指数，得到的结果??与樊纲报告中结果十分接近，且拟合度良好，我们将２００８－２０１４年的全国市场化总指数??和我们使用估计方程得到的２０１５－２０１８年的市场化总指数相结合，得到了本文在实证研??宂中所需要的市场化指数。对市场化指数的预处理是对原始值取自然对数，这样既保??证了数据性质和相关性，又消弱了异方差问题，更加有利于回归模型的建立。市场化??指数对不同类型的商业银行影响应该是不同的，所以其对整体商业银行不良贷款率的??影响比较
（－ｌ）、ＦＡＩ（－ｌ）、ＳＬＲ（－ｌ）、ｌｎＳＳＣＩ（－ｌ）、Ｙ（－ｌ），最终模型筛选出的各个自变量的Ｐ于０．０５，通过ｔ检验。调整后的Ｒ－ｓｑｕａｒｅｄ为０．９７９８３５，说明本文采用ＯＬＳ建立风险回归模型可以解释因变量９７．９８３５％的变动。最后对模型进行了?ＷＷｔｅ检验，??检验的伴随概率Ｐｒｏｂ＝０．１１１０?＞?０．０５，所以不能拒绝原假设，即模型不存在异方差。??－２展示了回归模型的残差序列图，残差图反映出模型拟合效果。??
【参考文献】：
期刊论文
[1]经济新常态下我国商业银行不良贷款的成因及对策[J]. 崔傅成,陶浩. 经济体制改革. 2018(04)
[2]中国进出口贸易及其影响因素的结构性变动[J]. 蔡伟毅. 中国经济问题. 2018(04)
[3]市场化与城商行不良贷款率[J]. 丁浩. 武汉金融. 2018(06)
[4]从2017年年报看农商行经营发展[J]. 王继康,朱民武. 银行家. 2018(05)
[5]经济增长与城商行不良贷款率的实证研究[J]. 应海芬. 经济研究导刊. 2018(10)
[6]混合所有制与商业银行信贷风险——基于16家上市银行的实证分析[J]. 王浩博. 当代经济. 2018(03)
[7]我国股份制商业银行风险控制研究——基于经济新常态背景[J]. 焦帅涛,王林萍. 科技和产业. 2017(12)
[8]供给侧改革下农村商业银行信贷风险控制研究[J]. 赵青青,刘春. 国际商务财会. 2017(12)
[9]新常态下农村商业银行不良贷款防控对策[J]. 刘亚男. 经营与管理. 2017(11)
[10]CPI影响因素及传导路径分析[J]. 张兴禄,钱金波. 合作经济与科技. 2017(19)
硕士论文
[1]基于Wilson模型的我国商业银行信用风险压力测试实证研究[D]. 王琪.山东大学 2017
[2]Logistic回归及其相关方法在个人信用评分中的应用[D]. 张婷婷.太原理工大学 2017
[3]商业银行不良贷款率影响因素研究[D]. 夏琦.山东大学 2017
[4]农村商业银行信用风险控制研究[D]. 周志强.河北金融学院 2017
[5]我国商业银行不良贷款影响因素研究[D]. 陈金媛.西北大学 2015
[6]基于偏最小二乘法改进的CPV模型的我国商业银行信用风险压力测试研究[D]. 徐麟.复旦大学 2014
本文编号：3001111
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