汇丰银行广州分行客户金融犯罪风险评级体系优化研究

发布时间：2021-02-06 05:17

　　21世纪以来,随着世界范围内金融犯罪活动的日益泛滥,金融犯罪风险管理越来越受到商业银行的重视。作为一家具有150多年发展历史的全球性银行,汇丰银行更是将金融犯罪风险管理作为其风险管理的主要内容。然而,由于金融犯罪行为的复杂性与隐蔽性,特别是在全球经济一体化背景下金融犯罪表现出的新形式、新特征与新趋势,汇丰银行沿用多年、仅含4个指标的金融犯罪风险评级体系显得过于简单,存在覆盖能力不足、针对性不强、区分度不高等诸多问题,导致评级过程量化程度低、评级结果缺乏科学性,使得银行对客户风险评级的偏差较大,甚至造成金融犯罪风险管理的疏忽与遗漏。本文以汇丰银行广州分行的客户金融犯罪风险管理为研究主题,旨在利用数据科学方法对其客户金融犯罪评级体系进行优化。论文以金融风险管理理论、道德风险理论为基础,分析了目前客户金融犯罪风险评级体系的现状与存在的缺陷与不足;在此基础上基于客户尽职调查的数据资料,利用Logistic回归分析模型筛选出客户金融犯罪行为的13个关键风险因子,进而构建新的风险评级体系;然后利用方差分析、变异系数分析等统计方法对新的客户金融犯罪风险评级体系进行了效果验证,并结合汇丰银行广州分行的... 

【文章来源】：兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：65 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

018年度人民银行反洗钱处罚行业分布

兰大硕士学位论文 汇丰银行广州分行客户金融犯罪风险评级体系优化研中。为了更好的打击金融犯罪，越来越多的金融机构在与客户建立业务关系之均要求客户提供更多信息，以更好的了解客户的类型、需求、业务性质等。客户尽职调查是金融机构开展众多工作的基础，同时也是金融机构进行客管理的工作难点之一，也极易成为金融机构在风险管理方面的疏忽和漏洞。近来，中国人民银行对于客户身份识别给予了高度的重视。以反洗钱工作为例，据中国人民银行公布的《2017 年度中国人民银行反洗钱处罚汇总》数据，中人民银行 2017 年度公布了超过 350 条反洗钱处罚记录，处罚的总金额接近 9万元。在 2017 年所有的处罚中，无论是针对个人还是针对单位，无论是按处数量还是处罚金额，超过 90%的处罚均涉及未按照规定履行客户身份识别义务违法行为6（见图 2-1）。可见目前金融机构在识别客户身份方面的薄弱，同时凸显了中国监管机构越来越重视客户身份识别，金融犯罪风险意识也在逐渐强。

金融机构的兴起，在便利和丰富了日常金融业务活动的同时，也加大了金融系被犯罪分子滥用的风险。近年来，金融犯罪的发展趋势如下：1、以线上交易为主近年来，跨国、多国跨境合作作案的金融犯罪案例非常普遍。而通过线上别是以电商的名目进行金融犯罪的更是愈发猖獗。2017 年，珠三角跨境电子务进出口约 440 亿元人民币，同比增长超过 90%，规模居全国首位。珠三角地与境外资本交流频繁，加上大量的进出口贸易结算，形成了本币、外币的大量集地。频繁、大量的资金流动也为违法资金的转移提供了浑水摸鱼的机会。以网络诈骗为例，根据《2017 年网络诈骗趋势研究报告》，2017 年猎网台总共收到全国有效网络诈骗 24260 例，举报涉案总金额超过 3.5 亿人民币。报数量比 2016 年增长了 17.6%，人均损失大幅上涨达到 52.2%8。而从地域分的情况来看，2017 年的举报的网络诈骗案件中，广东省成为重灾区，广东用占比最多，达到 13.1%，远远超过其他省份，是排名第二山东的接近两倍（见3-1）。

【参考文献】：
期刊论文
[1]金融机构持续客户尽职调查问题探析[J]. 郑家庆.  武汉金融. 2017(01)
[2]商业银行操作风险度量方法比较[J]. 刘张发,舒宁,谢小龙.  企业经济. 2012(02)
[3]商业银行合规风险研究[J]. 周慧.  金融论坛. 2009(08)

博士论文
[1]中国银行业全面风险管理改进研究[D]. 汪办兴.复旦大学 2007



本文编号：3020217