中国商业银行的风险结构选择 ——基于加权风险资产的视角

发布时间：2021-03-13 22:23

　　商业银行的日常经营,就是通过负债端筹集资金,再通过资产端配置资金,从而获取资金转移过程中的差额利润。商业银行配置资金的过程中,需要在不同风险水平的资产之间进行选择,这一过程就产生了风险结构。所谓风险结构,就是商业银行资产端配置的风险资产和无风险资产的比例,可以用加权风险资产比例来度量。商业银行在资产端配置的风险资产越多,加权风险资产比例就越大;商业银行在资产端配置的风险资产越少,加权风险资产比例就越小。商业银行为了实现收益最大化,需要对其资产端的风险结构进行合理的调整。银行业的本质就是经营风险,风险对于银行而言具有承上启下的关键作用,因此,对风险结构的选择也就成了银行运营的重要内容。截止2016年底,中国银行业的资产规模达到了 33万亿美元,正式成为全球第一大银行体系。那么,中国的商业银行在资产端是如何对风险资产进行配置的?中国的商业银行配置风险资产的行为又会对其造成怎样的影响?本文将基于中国银行业的数据,对中国商业银行总资产收益率和加权风险资产比例之间的关系进行检验。进一步,本文将结合“重资产”经营和“轻资产”经营,研究中国商业银行的风险结构选择。最后,本文将研究商业银行风险结构选择... 

【文章来源】：东北财经大学辽宁省

【文章页数】：146 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

研究框架

图７－１?预期资本缺口对风险结构选择的脉冲响应

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3081007