商业银行期限错配风险的测度

发布时间：2021-05-24 16:49

　　资产负债的期限错配是商业银行经营管理的核心,这既是利差收益的来源,也是银行风险的源头。但长期以来,期限错配风险研究通常转化为对流动性风险和利率风险的研究,而对其本身进行统计和分析则比较少见。文章通过梳理6家银行累计11年的经营数据,通过多元回归分析并采用广义差分法进行修正,围绕久期缺口指标,构建了能够整体反映和衡量商业银行期限错配程度的方法,将期限错配风险研究回归到期限特征本身。 

【文章来源】：统计与决策. 2020,36(11)北大核心CSSCI

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
0 引言
1 理论框架模型
    1.1 指标变量的确定
    1.2 研究假设
    1.3 模型构建
2 实证检验
    2.1 数据对象与选择
    2.2 变量统计分析
    2.3 变量相关性分析
        (1）多重共线性检验
        (2）异方差检验
        (3）自相关检验
        (4）回归结果分析
        (5）回归结果的修正
3 结论及启示


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于违约强度信用久期的资产负债优化模型[J]. 李鸿禧,迟国泰.  系统工程理论与实践. 2018(06)
[2]基于多组最优解的银行资产负债多目标优化模型构建[J]. 周颖,柳煦.  管理评论. 2018(06)
[3]宏观流动性与银行流动性相依结构分析[J]. 邓秉德,庞晓波,李文.  统计与决策. 2018(08)
[4]我国系统性金融风险指数的度量与监测[J]. 郭娜,祁帆,张宁.  财经科学. 2018(02)
[5]中国银行系统风险影响因素的实证[J]. 韩周瑜,陈少炜.  统计与决策. 2017(20)
[6]商业银行资产负债期限错配问题及对策[J]. 郭琳,车士义.  现代管理科学. 2017(10)
[7]银行资产负债结构对金融风险传染的影响[J]. 隋聪,邓爽玲,王宗尧.  系统工程理论与实践. 2017(08)
[8]期限错配与中国商业银行全要素生产率[J]. 宋凯艺,卞元超.  金融论坛. 2017(05)
[9]从期限错配看商业银行流动性风险[J]. 易浩.  金融经济. 2016(06)
[10]期限错配与商业银行利差[J]. 裘翔.  金融研究. 2015(05)

硕士论文
[1]期限错配对商业银行利差的影响[D]. 刘叶.南京财经大学 2017
[2]金融危机对我国资产负债期限错配程度不同的商业银行的影响分析[D]. 白塔林夫.南京理工大学 2016
[3]我国上市商业银行期限错配下流动性风险测度研究[D]. 边雅媛.北京交通大学 2015
[4]基于期限结构匹配的商业银行资产负债优化模型[D]. 张小飞.东北财经大学 2013
[5]基于资产负债结构的商业银行流动性风险管理问题研究[D]. 赵俏.东北财经大学 2011



本文编号：3204522