我国商业银行信用风险传染效应研究

发布时间：2021-06-22 05:22

　　21世纪以来金融市场的开放程度不断增强,经济主体之间的经济联系越来越紧密,金融市场上信用风险传染效应的发生越来越频繁,给近乎全部市场经济国家的金融市场和经济发展造成了严重冲击,只研究信用风险本身相关的一系列问题而忽略其传染性已经无法满足社会各界对信用风险管理的要求。其次,信用问题是市场经济的基石,信用风险的传染会使金融市场信用风险的复杂程度增大,使金融市场信用风险的透明度下降,使之相对于传统的信用风险来讲,更加难以度量、判定和管理,也会使得银行危机甚至是金融危机更易触发。因此,着眼于深刻认识和合理管理我国商业银行信用风险传染方面,仅仅考虑某一个经济主体的信用风险已不能顺应复杂变化的金融环境,信用风险传染性的研究已成为社会各界人士关注的问题。本文主要针对我国商业银行信用风险传染效应问题展开分析,这一选题将商业银行这一对象、信用风险传染这一问题以及传染效应这一方向结合在一起,是本文创新点之一。其次,本文将Copula方法引入实证分析,结合KMV模型做指标提炼,并通过对比选取最恰当的Copula函数,最终估计模型参数、检验拟合效果,是本文创新点之二。总之,本文先对我国商业银行信用风险传染效应... 

【文章来源】：山西财经大学山西省

【文章页数】：79 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

基本框架图

资料来源：本图根据银行业金融机构贷款总额数据由作者绘制图 3.1 我国银行业金融机构贷款总额趋势图（2）不良贷款余额情况。随着商业银行贷款总额的不断提升，不良贷款余额的变动能很好地说明信用风险的实际情况。如图 3.2 所示，2007 年以来我国商业银行不良贷款总额呈现先降后增的变化趋势，于 2011 年降至该时间段内最低值，此后不断上升，截至 2016 年年末，不良贷款总额已到达 15123 亿元，远高于下降

我国商业银行不良贷款总额柱形图

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于BP-KMV模型的非上市公司信用风险度量[J]. 曾玲玲,潘霄,叶曼.  财会月刊. 2017(18)
[2]商业银行同业业务风险传染特征及因素分析[J]. 王晓枫,廖凯亮.  东北财经大学学报. 2017(02)
[3]基于Logistic回归模型的个人小额贷款信用风险评估及应用[J]. 罗方科,陈晓红.  财经理论与实践. 2017(01)
[4]基于不完全免疫情景下企业间关联信用风险传染及其仿真[J]. 李永奎,周一懋,周宗放.  中国管理科学. 2017(01)
[5]商业银行风险及其传染分析——以我国七家重要银行为研究对象[J]. 黄大禹,陶良虎.  财会月刊. 2016(35)
[6]我国上市商业银行风险溢出评价与宏观审慎监管[J]. 张天顶,张宇.  现代财经(天津财经大学学报). 2016(07)
[7]信用风险传染的影响因素、路径与机理[J]. 田业钧.  债券. 2016(06)
[8]我国商业银行的系统性风险测度及影响因素研究——基于CCA-POT-Copula方法的分析[J]. 王擎,白雪,牛锋.  当代经济科学. 2016(02)
[9]基于银行同业拆借市场网络模型的风险传导机制研究[J]. 周海林,盖曦,吴鑫育.  财贸研究. 2015(05)
[10]修正KMV模型在创业板上市公司信用风险度量中的应用分析[J]. 杨开宇.  西部金融. 2015(05)

博士论文
[1]基于Copula理论的信用风险研究[D]. 何海鹰.厦门大学 2009



本文编号：3242209