中国商业银行流动性风险监管研究 ——基于宏观审慎监管的视角
发布时间：2021-07-21 12:48
流动性风险是商业银行面临的主要风险之一，不仅对商业银行来说是“最致命的风险”，对整个金融体系甚至实体经济也具有强大的破坏冲击力。由于流动性风险的影响因素较多，形成机制较为复杂，不确定性较强，特别是资本充足、风险管理状况良好的商业银行也可能出现流动性危机，加大了流动性风险监管的难度。在次贷危机引发的全球性金融危机中，大量银行陷入流动性危机，造成了巨大损失，同时也揭示出各国金融监管体系在流动性风险监管中存在较大不足，引发了全球范围对流动性风险监管的反思和探讨。流动性风险监管成为危机后各国金融监管改革的重要内容之一，同时也成为国内外理论界关注的重要研究课题。传统的商业银行流动性风险监管属于微观审慎监管的范畴，仅着眼于单个银行机构的稳健运行，然而诸多现实表明，微观审慎监管无法实现银行体系整体的安全与稳定，许多金融危机的发生往往与宏观审慎监管的缺失有关。宏观审慎监管在次贷危机之后也逐渐得到了广泛关注。与微观审慎监管相比，宏观审慎监管最突出的特点在于关注整个金融体系的共同风险暴露，而不仅仅是单体金融机构的安全。因此，宏观审慎监管能够在更大程度上降低金融体系的不稳定性，弥补微观审慎监管的缺陷。回顾我...
【文章来源】：山西财经大学山西省
【文章页数】：216 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
论文的研究思路及框架
筹资或者不能以账面价格变现或抵押资产以偿还意料之中或意料而造成损失的风险。廖岷、杨元元（2008）[102]认为，流动性风险主无法提供足额资金来应付资产增加需求，或履行到期债务的相关风在 2014 年 1 月发布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》中将流动性风险定义为[103]，“商业银行无法以合理成本及时获得充足付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金。本文采用中国银监会（2014）对商业银行流动性风险的定义。（3）商业银行流动性风险的定量监测商业银行流动性风险的形成受到多种因素的影响，不确定性较强，风险的准确度量存在一定的困难。在实践当中，通常从静态和动态对商业银行流动性风险进行定量监测。资产负债表流动性分析是流动性风险静态度量的传统方法。图 2-1 表表流动性分析的结构。
逐渐演变为系统性危机，使大量机构受到影响。2.2 商业银行流动性风险宏观审慎监管的阐释2.2.1 商业银行流动性风险宏观审慎监管的内涵与维度（1）商业银行流动性风险宏观审慎监管的内涵银行监管是监管当局对银行机构实施的各种监督和管理，包括对银行机构市场准入、业务经营、市场退出等方面的限制性规定，对银行机构内部组织结构、风险管理、内部控制等方面的合规性和达标性要求，以及一系列相关的法规制度体系和执行过程。银行监管从内容上来看，可以大致分为市场准入监管、业务运营监管以及市场退出监管三个方面，具体内容如图 2-2 所示。
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行流动性管理:国际趋势与中国实践[J]. 曾刚. 农村金融研究. 2014(07)
[2]我国银行业流动性风险监管新规及相关问题研究——《商业银行流动性风险管理办法（试行）》解读[J]. 尹继志. 西南金融. 2014(07)
[3]美国金融体系流动性风险的演变和政策应对(下)[J]. 黄小军. 金融博览. 2014(07)
[4]论中国影子银行流动性风险的监管[J]. 姜骏. 金融法苑. 2014(01)
[5]美国金融体系流动性风险演变和政策应对(上)[J]. 黄小军. 金融博览. 2014(06)
[6]《商业银行流动性风险管理办法(试行)》解读[J]. 赖金昌. 债券. 2014(04)
[7]我国商业银行流动性影响因素分析及对策建议[J]. 周南. 湖南工业职业技术学院学报. 2014(02)
[8]中国商业银行流动性监管现状研究——基于巴塞尔协议Ⅲ[J]. 许青. 经济研究导刊. 2014(09)
[9]基于DSGE模型的我国宏观审慎政策规则有效性研究——以贷款价值比为视角[J]. 张敏锋,王文强. 上海金融. 2014(03)
[10]完善流动性风险治理——《商业银行流动性风险管理办法（试行）》解读[J]. 李文泓,徐洁勤. 中国金融. 2014(05)
博士论文
[1]宏观审慎监管理论与实证分析[D]. 王作文.吉林大学 2013
[2]银行宏观审慎监管的基础理论研究[D]. 邹传伟.中国人民银行金融研究所 2013
[3]商业银行流动性风险形成机理研究[D]. 李研妮.重庆大学 2011
本文编号：3295051
【文章来源】：山西财经大学山西省
【文章页数】：216 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
论文的研究思路及框架
筹资或者不能以账面价格变现或抵押资产以偿还意料之中或意料而造成损失的风险。廖岷、杨元元（2008）[102]认为，流动性风险主无法提供足额资金来应付资产增加需求，或履行到期债务的相关风在 2014 年 1 月发布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》中将流动性风险定义为[103]，“商业银行无法以合理成本及时获得充足付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金。本文采用中国银监会（2014）对商业银行流动性风险的定义。（3）商业银行流动性风险的定量监测商业银行流动性风险的形成受到多种因素的影响，不确定性较强，风险的准确度量存在一定的困难。在实践当中，通常从静态和动态对商业银行流动性风险进行定量监测。资产负债表流动性分析是流动性风险静态度量的传统方法。图 2-1 表表流动性分析的结构。
逐渐演变为系统性危机，使大量机构受到影响。2.2 商业银行流动性风险宏观审慎监管的阐释2.2.1 商业银行流动性风险宏观审慎监管的内涵与维度（1）商业银行流动性风险宏观审慎监管的内涵银行监管是监管当局对银行机构实施的各种监督和管理，包括对银行机构市场准入、业务经营、市场退出等方面的限制性规定，对银行机构内部组织结构、风险管理、内部控制等方面的合规性和达标性要求，以及一系列相关的法规制度体系和执行过程。银行监管从内容上来看，可以大致分为市场准入监管、业务运营监管以及市场退出监管三个方面，具体内容如图 2-2 所示。
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行流动性管理:国际趋势与中国实践[J]. 曾刚. 农村金融研究. 2014(07)
[2]我国银行业流动性风险监管新规及相关问题研究——《商业银行流动性风险管理办法（试行）》解读[J]. 尹继志. 西南金融. 2014(07)
[3]美国金融体系流动性风险的演变和政策应对(下)[J]. 黄小军. 金融博览. 2014(07)
[4]论中国影子银行流动性风险的监管[J]. 姜骏. 金融法苑. 2014(01)
[5]美国金融体系流动性风险演变和政策应对(上)[J]. 黄小军. 金融博览. 2014(06)
[6]《商业银行流动性风险管理办法(试行)》解读[J]. 赖金昌. 债券. 2014(04)
[7]我国商业银行流动性影响因素分析及对策建议[J]. 周南. 湖南工业职业技术学院学报. 2014(02)
[8]中国商业银行流动性监管现状研究——基于巴塞尔协议Ⅲ[J]. 许青. 经济研究导刊. 2014(09)
[9]基于DSGE模型的我国宏观审慎政策规则有效性研究——以贷款价值比为视角[J]. 张敏锋,王文强. 上海金融. 2014(03)
[10]完善流动性风险治理——《商业银行流动性风险管理办法（试行）》解读[J]. 李文泓,徐洁勤. 中国金融. 2014(05)
博士论文
[1]宏观审慎监管理论与实证分析[D]. 王作文.吉林大学 2013
[2]银行宏观审慎监管的基础理论研究[D]. 邹传伟.中国人民银行金融研究所 2013
[3]商业银行流动性风险形成机理研究[D]. 李研妮.重庆大学 2011
本文编号：3295051
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