资本监管压力对商业银行低估不良贷款的影响

发布时间：2021-07-27 07:58

　　本文从资本监管压力视角出发对银行低估不良贷款行为展开研究,采用星展银行（DBS）提出的不良贷款测算方法,利用2007-2017年间52家商业银行的数据,考察了我国银行业不良贷款低估水平以及资本监管压力对银行低估不良贷款的影响,为有效监管银行贷款质量和防范系统性金融风险提供政策支持与建议。研究结果发现:（1）应用DBS方法重新测算得到的不良贷款对银行盈利水平的解释力度更强,能更好地反映银行实际的资产质量水平;（2）从时间趋势上看,国内商业银行对不良贷款的低估程度在2011年之后迅速攀升,于2016年达到顶峰;（3）资本监管压力的增加使得银行低估不良贷款,股份制银行和城商行受到资本监管压力的影响较大,而国有商业银行并未受到显著影响。 

【文章来源】：上海金融. 2020,(03)北大核心CSSCI

【文章页数】：7 页

【部分图文】：

样本银行不良贷款低估程度

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3305404