山东省系统性金融风险识别及其估测

发布时间：2017-04-29 23:15

  本文关键词：山东省系统性金融风险识别及其估测，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在经历了2008年由美国次贷危机的引发全球性金融危机后,对系统性风险的研究开始受到广泛关注。在中央政府与山东省政府的多个会议报告及文件中提到,要加强金融风险监测和监管协调,采取综合措施防范各类金融风险,牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。随着金融市场的不断发展以及对外开放步伐的加快,系统性金融风险对山东省金融安全和实体经济的影响将逐渐显露。因此,准确识别、度量山东省系统性金融风险,有利于提高山东省金融体系的抗风险能力,对于保证山东省的金融稳定、促进山东省经济健康持续发展具有理论意义和现实意义。本文首先,对系统性风险、山东省系统性金融风险、系统重要性金融机构等核心概念进行了重新界定,为下文的山东省系统性金融风险的识别提供可靠依据。其次,识别山东省系统性金融风险。省内风险因素方面,识别出山东省各级政府债务、地方法人银行、房地产行业、产能过剩行业的运行状况对山东省的系统性金融风险影响较大;外部冲击因素方面,资产价格、国家政策变动以及全国系统重要性金融机构等因素,可能会影响外部金融系统的运行状况,进而影响到山东省内金融系统的稳定性。再次,度量山东省系统性金融风险。选取了2007年至2015年的GDP增速、CPI以及美国联邦基金利率等17组季度数据,运用主成分分析法分析得出,影响山东省系统性金融风险的主要因素包括银行资产质量、价格水平、国家政策、政府债务和产能过剩,并合成了山东省系统性金融风险指数,该金融风险指数能够较真实的反映山东省系统性金融风险的高低。估测结果显示,山东省金融系统极易受到外部冲击的影响,且自4万亿经济刺激计划实施后,山东省系统性金融风险在不断上升。最后,根据实证结果,得出研究结论并提出相关建议。本文首次以山东省作为研究对象,在风险识别过程中,从省内风险和外部冲击出发,尝试性地分析了山东省系统性金融风险的产生的原因,为防范系统性风险提供参考依据;尝试性地对山东省系统性金融风险进行度量,且度量结果能够与山东省的实际情况较好拟合。
【关键词】：山东省 系统性风险 因子分析 识别与估测
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-22
• 1.1 选题背景与意义11
• 1.1.1 选题背景11
• 1.1.2 研究意义11
• 1.2 文献综述11-20
• 1.2.1 关于系统性风险12-17
• 1.2.2 关于区域性系统性金融风险17-19
• 1.2.3 文献评述19-20
• 1.3 研究思路与方法20-21
• 1.4 主要内容21
• 1.5 创新点21-22
• 第2章 相关概念与理论基础22-27
• 2.1 相关概念界定22-23
• 2.1.1 系统性风险22
• 2.1.2 区域性（山东省）系统性金融风险22-23
• 2.1.3 系统重要性金融机构23
• 2.2 基础理论23-26
• 2.2.1 信息不对称理论23-25
• 2.2.2 金融自由化理论25
• 2.2.3 金融创新理论25-26
• 小结26-27
• 第3章 山东省系统性金融风险的识别27-47
• 3.1 省内风险因素27-38
• 3.1.1 经济波动27-28
• 3.1.2 银行业地方法人机构28-31
• 3.1.3 地方政府债务31-33
• 3.1.4 产能过剩33-35
• 3.1.5 房地产市场35-37
• 3.1.6 民间金融37-38
• 3.2 外部冲击因素38-46
• 3.2.1 资产价格38-42
• 3.2.2 国家政策42-44
• 3.2.3 全国系统重要性金融机构44-46
• 小结46-47
• 第4章 山东省系统性金融风险的估测47-54
• 4.1 指标选取与数据处理47-48
• 4.1.1 指标选取47-48
• 4.1.2 数据处理48
• 4.2 估测方法48
• 4.3 估测结果48-50
• 4.4 结果分析50-53
• 小结53-54
• 第5章 研究结论及相关建议54-57
• 5.1 研究结论54-55
• 5.2 相关建议55-57
• 5.2.1 提高银行资产质量55
• 5.2.2 保证地产行业稳定55
• 5.2.3 合理管控政府债务55-56
• 5.2.4 积极化解产能过剩56-57
• 参考文献57-61
• 附录61-64
• 致谢64

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本文编号：335805