存贷利率不等条件下含不动产的最优保险投资决策

发布时间：2021-09-30 09:34

　　在不动产投资对保险资金放开以及存贷利率不等的市场条件下,针对保险公司对不动产及证券的投资问题,假设保险公司的盈余过程为纯跳跃的Cramer-Lundberg模型,不动产的价格服从几何布朗运动,不动产有折旧和租金收入,建立保险公司总资产价值效用最大化模型.在指数效用情形下,应用动态规划原理,通过对不动产投资上下界约束的分类讨论,得到不同情形下保险公司最优投资策略的表达式.最后给出的算例验证了模型的有效性和适用性. 

【文章来源】：系统工程学报. 2020,35(04)北大核心CSCD

【文章页数】：12 页

【参考文献】：
期刊论文
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[4]跳跃扩散市场的最优保险投资决策[J]. 郭文旌,赵成国,袁建辉.  系统工程理论与实践. 2011(04)
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本文编号：3415592