商业银行效益与风险关系优化研究

发布时间：2021-10-05 04:50

　　随着全球经济一体化的快速发展，商业银行面临的外部环境越来越复杂，银行业的经营也趋于多元化，业内竞争日趋激烈，对商业银行的经营管理水平提出了更高的要求。盈利能力和风险管理能力作为银行业经营管理的两个重要方面也得到越来越多的关注。商业银行经营发展的理想状况应该是效益和风险达到一个协调平衡的状态，商业银行的效益水平能够承担其风险，该风险水平下也能够带来适度的效益，即最大可承受风险条件下的最大赢利和可承受最小赢利条件下的最小风险，这方面还需要进一步研究，这也是本文研究的基本点和出发点。本文选择了国内16家上市银行的历史数据作为样本，通过构建指标、建立模型等方法，尝试对我国商业银行经营效益和风险的关系进行优化，寻求商业银行效益与风险关系的最佳均衡状态，以追求单位风险创造的最大效益或者单位效益承担的最小风险。本文主要包括五部分内容：第一章是绪论，主要介绍本文的选题背景和研究意义，在梳理历史文献的基础上提出自己的观点——效益与风险协调论，并简单介绍文章的主要研究内容、研究方法和可能的创新点。第二章是对效益与风险的量化评价，分别选择效益指标和风险指标，通过因子分析综合得出表示商业银行效益和风险水平的效... 

【文章来源】：山西财经大学山西省

【文章页数】：165 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

图2.1年度综合效益指数折线图

图 2.2 年度综合风险指数折线图）2009 年和 2013 年风险指数有所上升图 2.2 可以发现，在风险指数整体下降的大趋势下，2009 年和 2013年却有所上升。2009 年风险指数的上升与国际金融危机有关，整个均受到影响。2013 年银行业的风险状况也不乐观，主要受制于国际国内经济的下滑。2013年银行业的整体风险指数为0.6922，与上一年上升，从三个风险指标来看，2013 年三个指标的均值都有所下降，2 年的 315.91%下降为 277.96%，资本充足率从 12.87%下降为 11.8 42.37%下降为 40.83%。与平均水平的变动趋势相对应，大部分银都有所下降，风险状况变差。2013 年银行业整体环境较差，大部分有所提高。

商业银行效益与风险关系优化研究产规模，我们将这些银行分为大、中、小三类：总资产规模大于 10 万亿元的行，总资产规模处于 2 万亿元到 10 万亿元的为中型银行，总资产规模小于 2为小型银行。分类的结果为：大型商业银行：工商银行、农业银行、建设银行、中国银行；中型商业银行：光大银行、交通银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、招中信银行；小型商业银行：北京银行、华夏银行、南京银行、宁波银行。

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于因子分析法的我国商业银行绩效评价体系研究[J]. 葛秋萍,闫志羽.  兰州学刊. 2013(03)
[2]基于PLHAA算子的商业银行经营绩效评价[J]. 彭勃,叶春明.  统计与决策. 2013(04)
[3]我国商业银行绩效评价体系研究[J]. 魏慨,胡旭微.  经营与管理. 2013(02)
[4]不良贷款约束下中国商业银行全要素生产率增长研究[J]. 吴江涛.  统计与决策. 2012(23)
[5]存款准备金率频调对银行流动性的政策效应测度——基于2010～2011年12次上调的数据分析[J]. 赵峰,赵洋.  广东金融学院学报. 2012(05)
[6]区域银行风险评价研究[J]. 高旺东.  金融监管研究. 2012(03)
[7]构建适用于国家审计的商业银行分支行风险评价模型[J]. 徐吉明,丁保利.  审计研究. 2012(01)
[8]我国商业银行风险评价——基于年报数据的因子分析法[J]. 卢轶乔.  当代财经. 2011(06)
[9]商业银行绩效影响因素:产业结构、治理结构与宏观经济环境[J]. 方长丰,刘淑莲.  金融论坛. 2011(06)
[10]中国商业银行收入结构多元化对银行风险的影响[J]. 周开国,李琳.  国际金融研究. 2011(05)

博士论文
[1]EVA价值管理体系及在我国商业银行的应用[D]. 林文杰.华中科技大学 2012
[2]我国房地产公司资本结构与风险研究[D]. 金文辉.天津财经大学 2009
[3]商业银行风险管理与价值创造[D]. 邹志明.厦门大学 2007
[4]中国银行业风险的评估及预警系统研究[D]. 阎庆民.重庆大学 2003



本文编号：3419034