中国上市商业银行系统流动性风险研究—测度与传导

发布时间：2021-10-23 03:36

　　流动性是商业银行经营活动得以正常运转的基础保障。流动性风险也是商业银行经营过程中最复杂、最致命的风险,在银行破产、金融危机爆发中扮演重要的角色。因而,流动性风险管理也在银行史与银行监管史中一直占据重要的位置。现有的对商业银行流动性风险的研究,大都以代表性银行或者单个银行为研究对象,少有对银行系统流动性风险的研究。银行系统流动性风险是指多个银行同时面临无法从短期融资市场上拆借或获得新的短期资金的困难而发生的风险,影响范围远大于单个银行的流动性风险。因此对银行系统流动性风险的研究具有重要的理论意义与现实意义。本文将中国上市商业银行视为一个系统,在对单个银行流动性风险研究的基础之上,选择中国上市商业银行系统为研究对象,强调对银行系统的流动性风险研究。本文围绕主题开展以下工作:第一,对国内外现有相关文献进行梳理和评述;第二,在测算中国上市商业银行的净稳定融资比率的基础之上,建立模型测算中国上市商业银行系统流动性风险;第三,利用网络模型实证研究中国银行系统流动性风险在银行系统内部的传导结构;第四,在探索银行系统流动性风险传导路径与梳理多次金融危机及中国2013年6月银行业阶段性流动性紧张事件的基... 

【文章来源】：中央财经大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：163 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

中国上市商业银行系统流动性风险在险价值

88图 5-1 模型平稳性检验测方差分解能够反映各银行流动性风险滞后期存在行流动性风险冲击的长期传导关系，本文与许多文月。各商业银行的流动性风险波动可以被其他银行解释阴影标出，表示具有显著的解释作用。动性风险波动的 84%来自自身的波动，不存在其他业银行的流动性风险波动 89%都由自身，不存在其流动性风险波动 82%来自自身，不存在其他银行对其动性风险波动由 81%是自身引起的，5%是由招商

析之前首先对所有序列做平稳性检验。根据表失序列是平稳的。所以，可以直接建立 VAR 性风险网络HQ准则，选择建立滞后期为2期的VAR模型，关系矩阵：10.3157 10.3182 0.4103 10.2641 0.1895 0.2035 10.2122 0.3317 0.1588 0.14GS JS JT NY Z1G48 阵U ，运用软件 TETRAD III 的 PC 算法，得系，如图 5-2 所示（TETRADIII 直接得到的因

【参考文献】：
期刊论文
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[2]我国上市银行关联性分析及网络结构的动态演变[J]. 欧阳红兵,康小康.  南方金融. 2017(07)
[3]我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角[J]. 吴念鲁,徐丽丽,苗海宾.  国际金融研究. 2017(07)
[4]我国银行业系统性违约风险测度——基于系统性或有权益分析模型[J]. 王征洋.  经济问题. 2017(04)
[5]银行网络结构与银行风险研究——基于多变量GARCH构建的相关性网络[J]. 彭程.  中国物价. 2017(04)
[6]商业银行长期流动性监管具有顺周期特征吗?——来自中国银行业的经验证据[J]. 潘敏,陶宇鸥,汪怡.  国际金融研究. 2017(04)
[7]中国上市商业银行系统性风险测度——基于SCCA方法的分析[J]. 张炜,童中文.  金融与经济. 2017(02)
[8]中国银行业系统性风险研究——宏观审慎视角下的三个压力测试[J]. 方意.  经济理论与经济管理. 2017(02)
[9]“钱荒”为什么会发生?——上海银行间同业拆放利率的影响因素分析[J]. 张明,郭子睿,何帆.  国际金融研究. 2016(12)
[10]宏观审慎框架下商业银行流动性风险研究综述[J]. 许争,高磊.  海南金融. 2016(12)

博士论文
[1]中国银行业系统流动性风险研究[D]. 王晓婷.山西财经大学 2017
[2]中国宏观审慎监管框架研究[D]. 方意.南开大学 2013
[3]量化分析中国宏观金融风险及其演变机制[D]. 宫晓琳.山东大学 2011

硕士论文
[1]银行流动性不足及其对经济的影响分析[D]. 吴世勇.东北财经大学 2010



本文编号：3452393