银行违约风险传染效应的实证分析

发布时间：2021-11-21 04:49

　　文章以183家中国银行为研究样本,基于各银行2018年资产负债表数据,构建银行同业资金网络,模拟违约风险在我国银行系统中的传染过程和破坏程度。进而根据风险传染的实验结果讨论银行的系统重要性,比较不同类型银行的风险传染效应,最后实证研究了银行违约风险的传染效应。研究结果表明,国有大型商业银行和股份制商业银行为系统重要性银行,一旦违约便具有较强的风险传染效应。银行资产规模越大、同业业务量越大、风险加权资本越高,其风险传染效应越强。 

【文章来源】：统计与决策. 2020,36(05)北大核心CSSCI

【文章页数】：4 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于借贷关联网络的我国银行间市场风险传染[J]. 黄玮强,范铭杰,庄新田.  系统管理学报. 2019(05)
[2]基于CoVaR动态模型的我国金融机构系统性风险分析[J]. 黄玮强,郭慧敏,庄新田.  统计与决策. 2018(19)
[3]银行间网络连接倾向异质性与风险传染[J]. 隋聪,王宪峰,王宗尧.  国际金融研究. 2017(07)
[4]同业网络中的风险传染——基于中国银行业的实证研究[J]. 廉永辉.  财经研究. 2016(09)
[5]网络结构与银行系统性风险[J]. 隋聪,迟国泰,王宗尧.  管理科学学报. 2014(04)



本文编号：3508804