中行某支行中小企业信用风险管理研究

发布时间：2017-05-09 16:25

  本文关键词：中行某支行中小企业信用风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着我国市场经济的发展,中小企业在国民经济和社会发展中的地位和作用越来越受到社会各界的广泛认同,多项统计数据显示,无论从税收贡献、GDP贡献,还是从劳动力就业、创新、产品开发等方面,中小企业都占据了半壁江山。而中小企业融资难这个学者们弥久不衰的讨论话题,也越来越引起国家等多个层面的重视。究其原因,主要是因为中小企业贷款风险较高,而其中信用风险是发生最为频繁、商业银行较难管理的一类风险,也是导致银行惜贷行为的重要原因。所以要解决中小企业的长期稳定发展问题,关键就在于要找出适合我国国情的中小企业信用风险度量方法,利用统计学计算方法,建立适合中小企业特点的信用风险度量模型进行分析,用以测量企业信用风险发生的可能性。本文笔者借助多年在中行的从业经验,参阅大量国内外信用风险管理的理论及研究成果,比较分析了几种常见的信用风险度量方法和评估模型,结合中小企业的自身特点,最终选用Logistic模型作为信用风险评估模型,使用SPSS20.0软件进行实证分析。实证分析的样本选择在中行某支行取得贷款的45家中小企业,时间横跨2012年至2014年。在实证分析的基础上,结合中行某支行的现状,本文最后给出了一些建设性的措施,希望能为中行某支行在中小企业信用风险的管理上提供相应的借鉴与参考。
【关键词】：中小企业 信用风险 Logistic模型
【学位授予单位】：青岛科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4;F272.3
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-9
• 1 导论9-19
• 1.1 选题的背景及问题的提出9-10
• 1.2 选题的目的和意义10-11
• 1.2.1 选题的目的10-11
• 1.2.2 选题的意义11
• 1.3 国内外文献综述11-16
• 1.3.1 中小企业信用风险产生的原因11-12
• 1.3.2 中小企业信用风险的评估方法和度量模型研究12-14
• 1.3.3 对中小企业信用风险防范的研究14-16
• 1.4 研究思路与研究方法16-19
• 2 相关理论综述19-25
• 2.1 中小企业相关理论概述19-20
• 2.1.1 中小企业的定义19
• 2.1.2 中小企业的划分标准19-20
• 2.2 商业银行风险管理理论概述20-22
• 2.2.1 商业银行的定义20
• 2.2.2 商业银行的风险分类20-21
• 2.2.3 商业银行的风险管理理论21-22
• 2.3 商业银行信用风险相关理论22-23
• 2.3.1 商业银行信用风险的定义22
• 2.3.2 商业银行信用风险产生的原因22-23
• 2.4 Logistic模型对商业银行信用风险度量方法的适用性分析23-25
• 2.4.1 Logistic模型方法描述23
• 2.4.2 Logistic模型在违约概率估计中的应用23-24
• 2.4.3 Logistic模型的优点24
• 2.4.4 Logistic模型的适用性24-25
• 3 中行某支行中小企业信用风险管理现状分析25-31
• 3.1 中行某支行概况25
• 3.2 中行某支行信用风险管理现状25-27
• 3.2.1 贷款集中程度高25-26
• 3.2.2 信贷资产质量低26
• 3.2.3 贷款五级分类状况26-27
• 3.2.4 行业集中性风险高27
• 3.3 中小企业信用风险管理存在的问题27-31
• 3.3.1 信用风险的内部控制不健全27-28
• 3.3.2 评级结果严重失真，，评级出现偏差28
• 3.3.3 信贷过程中各环节的衔接和配合不够到位28-29
• 3.3.4 信贷规模的爆发式增长埋藏了风险隐患29
• 3.3.5 外部环境原因导致信用风险频繁发生29
• 3.3.6 其他问题29-31
• 4 中小企业信用风险的实证分析31-44
• 4.1 研究对象的界定31
• 4.2 样本的选取31-32
• 4.3 模型指标的选取32-37
• 4.3.1 财务因素32-36
• 4.3.2 非财务因素36-37
• 4.4 模型的构建和指标的选择37-40
• 4.4.1 Logistic回归模型的原理37-39
• 4.4.2 模型指标的筛选39-40
• 4.5 实证结果40-44
• 4.5.1 Logistic回归结果40-43
• 4.5.2 Logistic模型的检验43-44
• 5 加强中小企业信用风险管理的对策44-52
• 5.1 加强客户经理的信用风险防范能力44-46
• 5.1.1加强客户经理在信用风险方面的培训44
• 5.1.2提高客户经理的综合素质，减少道德风险44-46
• 5.2 做好贷前调查，确保第一道防线46-47
• 5.2.1 贷前调查时应注重非现场调查46
• 5.2.2 贷前调查时应做好全面的现场调查46-47
• 5.2.3 贷前调查后应注重资料的对比分析47
• 5.3 做好贷后检查，确保还款来源47-50
• 5.3.1 做好贷后日常检查47-48
• 5.3.2 全面进行贷后检查48-49
• 5.3.3 建立贷后管理分析例会制度49
• 5.3.4 根据具体情况强制客户退出49-50
• 5.4 做好产品设计，防范信用风险50-51
• 5.5 警惕担保圈风险，防范过度授信51-52
• 结论与展望52-54
• 参考文献54-57
• 致谢57-58
• 攻读学位期间发表的学术论文目录58-59

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