利率市场化对商业银行信贷模式影响研究

发布时间：2017-05-12 20:21

  本文关键词：利率市场化对商业银行信贷模式影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：利率市场化改革是我国金融体制改革的重中之重,有利于激励金融机构改善经营管理,有利于我国金融市场与国际接轨,有利于促进金融创新,改善货币政策传导机制,改善中小企业融资困境。同时可能对现行金融运行体系带来冲击。当前,我国商业银行的信贷行为主要具有以下表现:惜贷、信贷配给、担保偏好、信贷歧视和信贷集中。利率市场化改革之后,扭曲的利差缩小,银行的盈利动机加大,这些都使商业银行的信贷行为发生变化。一方面是机遇,体现货币资金的价格是利率,金融企业当中经营货币资金的是银行,利率管制下,失去对货币资金的定价权。而利率市场化的推进则使银行可根据自身资产负债情况,自主决定利率的水平,这有助于商业银行提高自主经营水平和自我发展能力。另外一方面是挑战,虽然利率市场化为商业银行创造了新的发展环境和发展机遇,但也给商业银行带来了种种挑战,它将导致商业银行利差缩小,传统业务收入减少,使商业银行之间的竞争更加激烈,也可能增加商业银行利率风险和信用风险。本文提供构建基于声誉模型的博弈模型,对利率市场化后的商业银行信贷行为进行了分析,研究发现:(1)银行贷款时的最优策略是采用宽松的发放贷款方式,但这种方式容易导致贷款坏账的出现。仅依靠行业自律无法解决此问题,因此需要相关监管部门应严格监管商业银行的行为,在保证效率的前提下有序竞争。(2)为防止贷款人提供虚假信息欺骗银行,银行应对欺骗行为所带来的收益予以追回,并给予相应处罚,这样才能督促贷款人提供真实信息。而对于声誉良好的贷款人应给予某些优惠措施,其幅度越大,贷款人滥用银行信任的可能行就越小。(3)当贷款人申请和使用贷款时,由于其处于弱势地位,当出现银行诱骗贷款人给其造成损失时,应该由监管部门对银行进行处罚,并补偿贷款人的损失。(4)相关监管部门应制定银行贷款的相关评级规则,对商业银行进行评级,作为申请人申办贷款的决策依据,从而使声誉越好的商业银行越能吸引到客户。(5)监管部门应制定相关奖惩措施,使贷款市场上的博弈双方重视长远利益,从而激励商业银行和贷款人更诚实的提供信息。
【关键词】：利率市场化 商业银行 信贷行为
【学位授予单位】：湖北工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第1章 绪论8-18
• 1.1 论文选题的背景与意义8-9
• 1.2 论文研究视角、方法、步骤9-10
• 1.2.1 研究视角9
• 1.2.2 研究方法9-10
• 1.2.3 研究步骤10
• 1.3 研究现状10-13
• 1.3.1 利率市场化改革的进程以及推进利率市场化必要性的相关11
• 1.3.2 利率市场化改革影响的相关研究11-12
• 1.3.3 如何推进利率市场化改革相关研究12-13
• 1.3.4 商业银行如何应对利率市场化改革相关研究13
• 1.4 研究思路13-15
• 1.5 主要内容和观点15-18
• 第2章 利率市场化的相关理论和国外实践18-28
• 2.1 利率市场化相关基础理论18-19
• 2.2 金融创新视角的利率市场化理论19-22
• 2.2.1 技术推进理论19
• 2.2.2 货币促成理论19-20
• 2.2.3 财富增长理论20
• 2.2.4 约束诱导理论20-21
• 2.2.5 制度改革理论21
• 2.2.6 规避管制理论21-22
• 2.2.7 交易成本理论22
• 2.3 国外利率市场化的改革实践22-24
• 2.3.1 以美国和日本为代表的发达国家22-23
• 2.3.2 以韩国和印度尼西亚为代表的亚洲新兴国家23-24
• 2.3.3 拉美发展中国家24
• 2.4 国外利率市场化的突出现象24-25
• 2.5 国外利率市场化的启示25-28
• 第3章中国利率市场化的改革及演变过程28-41
• 3.1 利率市场化改革的背景28-30
• 3.1.1 国际经验28-29
• 3.1.2 中国特色29-30
• 3.2 利率市场改革的进程30-33
• 3.2.1 基本构想30
• 3.2.2 三大战略30-31
• 3.2.3 转换传统经营方式，加快我国利率市场化进程31-32
• 3.2.4 加快利率市场化改革32-33
• 3.3 利率市场化改革的影响33-36
• 3.3.1 利率市场化改革的意义33-35
• 3.3.2 可能对现行金融运行体系带来冲击35-36
• 3.4 利率市场化的现状分析36-38
• 3.4.1 我国现阶段推行利率市场化存在的障碍36-37
• 3.4.2 现阶段推进利率市场化改革的有利条件37-38
• 3.5 利率市场化的机遇和挑战38-41
• 3.5.1 利率市场化的机遇38-39
• 3.5.2 利率市场化的挑战39-41
• 第4章利率市场化的国际比较研究41-51
• 4.1 信贷与信贷行为41-42
• 4.2 我国现有商业银行信贷模式现状42-49
• 4.2.1 惜贷42-44
• 4.2.2 担保偏好44-45
• 4.2.3 信贷歧视45-47
• 4.2.4 信贷集中47-49
• 4.3 我国利率市场化的国际比较49-51
• 第5章 利率市场化对商业银行信贷行为影响研究51-61
• 5.1 利率市场化背景下银行信贷行为的变化51-54
• 5.1.1 惜贷行为得到一定遏制51-52
• 5.1.2 担保偏好更加严重52-53
• 5.1.3 信贷歧视得到改善53-54
• 5.1.4 信贷集中转向差异化经营54
• 5.2 基于声誉模型的利率市场化银行信贷行为分析54-61
• 5.2.1 商业银行之间的博弈模型55-56
• 5.2.2 基于声誉理论模型的贷款人和商业银行之间的博弈分析56-61
• （1）声誉（KMRW）模型56-57
• （2）基于 KMRW 模型的贷款人和商业银行之间的博弈模型57-61
• 5.3 结论61
• 第6章 研究结论和建议61-66
• 6.1 研究结论61-62
• 6.2 利率市场化下的商业银行应对措施62-65
• 6.2.1 转变经营理念，提高服务意识62-63
• 6.2.2 发挥自身优势，差异化经营63
• 6.2.3 积极拓展表外业务，多元化经营63-64
• 6.2.4 推进信贷资产证券化64
• 6.2.5 加强金融创新，开发利率衍生品64-65
• 6.2.6 提高定价能力和风险控制能力65
• 6.3 论文的创新、局限65-66
• 6.4 进一步研究的方向66
• 参考文献66-69

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