系统性金融风险研究述评——基于宏观审慎监管视角

发布时间：2022-02-16 20:34

　　随着对金融危机理论研究和理解的深入,系统性金融风险已成为宏观审慎监管关注的重要问题。在宏观审慎监管的大背景下,本文从测度方法、风险传染效应以及监管工具的选择等三个方面对系统性金融风险的研究文献进行梳理,进而讨论系统性金融风险的形成机制和现有宏观审慎监管工具对防范化解系统性金融风险的有效性,并分析相关研究的不足和亟需进一步研究的主要问题,为监管部门优化宏观审慎监管政策和防范系统性金融风险提供一定的理论基础和参考依据。 

【文章来源】：金融监管研究. 2020,(02)北大核心CSSCI

【文章页数】：17 页

【文章目录】：
一、引言
二、系统性金融风险与宏观审慎监管
    （一）系统性金融风险
    （二）宏观审慎监管
    （三）基于宏观审慎监管视角的系统性金融风险的内涵
三、系统性金融风险的监测
    （一）金融系统整体风险的测度方法
        1. 基于金融机构系统违约概率的测度方法
        2. 构建金融指标来测度系统性金融风险的方法
    （二）金融系统传染效应的测度方法
        1. 基于金融网络关联性的测度方法
        2. 基于资本市场数据的测度方法
        3. 基于Shapley值评估金融机构相互关联的成分来测度风险传染效应
    （三）特殊金融机构——影子银行的风险测度方法
四、风险传染与宏观监管工具的选择
    （一）系统性金融风险的传染效应研究
        1. 同部门间的系统性金融风险传染效应
        2. 跨部门间的系统性风险传染效应
    （二）宏观审慎监管工具的选择
五、总结与展望


【参考文献】：
期刊论文
[1]影子银行、房价波动与金融稳定性的动态研究——基于SVAR模型的实证分析[J]. 张辉.  中国房地产. 2019(09)
[2]中国金融部门间系统性风险溢出的监测预警研究——基于下行和上行ΔCoES指标的实现与优化[J]. 李政,梁琪,方意.  金融研究. 2019(02)
[3]货币政策、影子银行和银行间市场利率[J]. 吕思聪,赵栋.  国际金融研究. 2019(02)
[4]影子银行系统性风险度量研究——基于中国信托公司逐笔业务的数据视角[J]. 方意,韩业,荆中博.  国际金融研究. 2019(01)
[5]全球系统性金融风险溢出与外部冲击[J]. 杨子晖,周颖刚.  中国社会科学. 2018(12)
[6]系统性风险传染的波动性研究——基于金融网络动态关联的视角[J]. 徐欣.  南方经济. 2018(12)
[7]商业银行系统性风险溢出效应研究:条件风险价值估计与系统性风险贡献度测量[J]. 何卓静,周利国,闫丽新.  中央财经大学学报. 2018(12)
[8]基于影子银行视角的我国系统性金融风险测度及预警研究[J]. 中国人民银行西安分行课题组,白鹤祥.  金融发展研究. 2018(11)
[9]我国影子银行的系统性金融风险测度与防范研究——基于影子银行资产负债表的视角[J]. 中国人民银行西安分行课题组,白鹤祥.  金融发展研究. 2017(11)
[10]金融网络关联与我国影子银行的风险溢出效应——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析[J]. 马亚明,宋羚娜.  财贸研究. 2017(07)



本文编号：3628618