次分数布朗运动下具有随机波动率和跳过程期权定价模型

发布时间：2022-05-02 22:59

　　在次分数布朗运动、随机波动过程服从几何布朗运动和Poisson跳扩散模型的已有研究基础上,对传统期权定价模型进行改进和拓展,综合考虑了金融资产价格变动非Markov性、随机波动率效应和"跳"风险,建立次分数布朗运动环境下具有随机波动率与跳过程的欧式期权定价模型。给出模型的参数估计,并进行实证分析,采用蒙特卡罗方法模拟欧式期权价格。通过与其它模型对比说明提出的模型更符合金融市场实际情况,对于期权定价金融研究具有一定的理论意义。 

【文章页数】：8 页

【文章目录】：
1 金融市场数学模型
    1.1 数学模型建立
    1.2 参数估计
    1.3 欧式期权蒙特卡洛模拟
2 实证研究
    2.1 数据的选取与检验
    2.2 参数估计
        (1)纯跳过程
        (2)连续过程
    2.3 欧式期权蒙特卡洛模拟
3 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]次分数跳-扩散过程下再装期权定价[J]. 王佳宁,薛红.  安徽师范大学学报(自然科学版). 2019(01)
[2]次分数跳—扩散过程下交换期权的定价[J]. 徐峰,周圣武.  数学的实践与认识. 2018(24)
[3]期权定价中BS模型与JD模型的比较[J]. 任玉超,张卫国,刘勇军,刘桂芳.  系统工程. 2017(08)
[4]基于次分数布朗运动下广义交换期权的定价模型[J]. 徐峰.  数学理论与应用. 2017(02)
[5]基于LM方法的双指数跳扩散模型的参数估计[J]. 吕韩,陈萍.  重庆理工大学学报(自然科学). 2017(03)
[6]一类跳扩散过程下期权定价公式的参数估计[J]. 刘睿辰,刘国祥,叶伟.  南京师大学报(自然科学版). 2014(03)
[7]随机波动风险和跳风险下欧式期权定价[J]. 张素梅.  辽宁工程技术大学学报(自然科学版). 2011(05)
[8]随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解[J]. 杨招军,黄立宏.  应用概率统计. 2004(03)



本文编号：3650127