我国银行类金融控股公司的风险管理研究

发布时间：2017-05-14 19:09

  本文关键词：我国银行类金融控股公司的风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着中国利率市场化进程的加快,各金融机构尤其是商业银行纷纷加快了多元化经营的步伐,而成立金融控股公司是商业银行进行多元化经营的一种重要形式。本文针对我国银行类金融控股公司的风险管理情况进行了一系列研究。首先,本文对银行类金融控股公司作了比较详细的概述,介绍了它的概念并厘定了本文对其的定义。此外,本文对银行类金融控股公司相对于单个金融机构的风险进行了全面剖析,并对本文涉及到的关于风险管理的理论进行了具体介绍。然后,本文对我国的风险管理现状以及存在的问题进行了全面分析,通过多元线性回归发现,银行类金融控股公司的抗风险能力要优于普通银行。此外,本文认为银行尤其是大型国有银行收购其他金融机构成为大型金融控股公司,是我国未来银行混业经营的一大方向。因此本文对银行兼营保险、证券,从产业数据和公司数据两个角度进行了模拟合并,分析我国银行类金融控股公司在未来发展过程中可能存在的风险。研究发现：(1)公司数据比产业数据更支持银行进行对外扩张；(2)银行按一定的比例兼并收购非银行业可以提升风险抵抗能力,但是超过这个范围反而会增加风险；(3)商业银行可以凭借雄厚的资本并购已有的保险公司和证券公司,但必须仍保持银行业务的核心地位。在目前阶段,经过十多年的发展我国银行类金融控股公司已初具规模,并具备了一定的风险管控能力,加之金融控股公司混业经营的程度还不深,目前的风险管理手段尚能应对各类风险,具体表现为银行类金融控股公司的抗风险能力高于普通银行。但随着金融控股公司的不断发展,金融混业的程度不断加深,未来面临的风险将更为复杂。而目前,我国银行类金融控股公司的风险管理手段并不先进,还存在许多漏洞和问题,为了更好地应对未来的扩张和发展,必须完善风险管理体系,提升风险管理的手段。基于上述的一系列分析,本文最后对我国银行类金融控股公司的风险管理在提升外部环境、优化公司内部环境和完善风险管理措施三个方面提出了一系列政策建议。
【关键词】：银行类金融控股公司 模拟合并 风险管理
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.39
【目录】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第一章 导论10-18
• 1.1 研究背景和意义10-11
• 1.2 文献综述11-15
• 1.2.1 国外关于金融控股公司的相关研究11-13
• 1.2.2 国内关于金融控股公司的相关研究13-15
• 1.3 研究思路和研究方法15-16
• 1.4 创新之处和可能的不足16-18
• 第二章 银行类金融控股公司概述及相关理论18-28
• 2.1 银行类金融控股公司概述18-20
• 2.1.1 金融控股公司的内涵18-19
• 2.1.2 银行类金融控股公司的界定19-20
• 2.2 银行类金融控股公司的风险分析20-24
• 2.2.1 一般风险20-21
• 2.2.2 特殊风险21-24
• 2.3 金融控股公司的风险管理理论24-28
• 2.3.1 资产组合理论24-25
• 2.3.2 公司治理、内部控制与风险管理25-26
• 2.3.3 全面风险管理理论26-28
• 第三章 我国银行类金融控股公司的风险管理现状28-40
• 3.1 我国银行类金融控股公司简介28-30
• 3.2 我国银行类金融控股公司风险管理的概况及实证分析30-36
• 3.2.1 我国银行类金融控股公司的风险管理措施和环境30-31
• 3.2.2 我国银行类金融控股公司风险管理现状的实证检验31-36
• 3.3 我国银行类金融控股公司风险管理问题36-40
• 3.3.1 风险管理手段不够先进36-37
• 3.3.2 公司内部管理水平有待提高37-38
• 3.3.3 公司内部产权制度不明晰38-39
• 3.3.4 法律法规及监管体系不健全39-40
• 第四章 基于模拟合并方法的银行类金融控股公司风险分析40-58
• 4.1 模型建立40-43
• 4.1.1 假设条件41
• 4.1.2 指标选取41-43
• 4.2 样本选取43-45
• 4.3 模拟合并的步骤45-46
• 4.4 实证检验结果及分析46-58
• 4.4.1 产业数据的模拟合并47-53
• 4.4.2 公司数据的模拟合并53-56
• 4.4.3 实证结果的总结分析56-58
• 第五章 结论及建议58-62
• 5.1 结论58-59
• 5.2 政策建议59-62
• 参考文献62-66
• 致谢66-67
• 附录67-72

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本文编号：366005