非利息收入对我国商业银行风险的影响研究

发布时间：2017-05-15 00:06

  本文关键词：非利息收入对我国商业银行风险的影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,我国逐步放开对外资银行准入的限制、银行业存贷款竞争日益激烈,金融“脱媒”现象和利率市场化改革的加剧,商业银行要想取得快速发展,只有通过不断提高非利息收入占营业收入的比重。在此背景下,研究非利息收入对我国商业银行风险的影响具有重要意义。我国非利息收入业务起步晚,国内学者对非利息收入的研究,主要集中于非利息业务的定性分析以及非利息业务对银行绩效方面的研究,而对非利息收入与银行风险的定量分析很少。在非利息收入备受关注的今天,理清商业银行拓展非利息收入是会提高还是降低银行的风险,如何确定商业银行非利息收入结构多元化的发展方向,规避来自国内外系统性风险的冲击,这些问题一直还没有统一定论,是关乎银行业生存与发展的重要问题。首先,本文对非利息收入的相关理论、非利息收入的界定和当今的发展状况进行了介绍,从非利息收入和净利息收入的对比趋势图出发,发现非利息收入占营业收入比重在逐年增加,并且非利息收入的波动性比净利息收入大;然后通过投资组合理论、方差协方差模型和脉冲响应函数分析法,实证证明了非利息收入与净利息收入之间的波动性和相关性;为了进一步分析非利息收入各组成与净利息收入的关系,本文还把非利息收入分解成手续费与佣金收入、投资收益、汇兑收益和其他业务收入四个主要部分进行研究;本文最后选取了2007-2014年我国15家上市商业银行的面板数据,从不同类型商业银行角度出发,探讨了整体非利息收入层面和非利息收入构成层面下,非利息收入与银行风险的关系。研究结果表明:(1)整体非利息收入与银行风险之间关系中,所有商业银行层面,非利息收入与风险关系显著,并且商业银行拓展非利息收入业务可以分散银行风险;而对国有银行样本数据研究中,非利息收入与风险关系不显著,这与国有银行大而不倒的政策扶持效应相一致。(2)非利息收入组成与银行风险之间关系中,所有商业银行层面,汇兑收益占比对银行风险影响较大;而对股份制商业银行样本数据研究中,手续费和佣金收入占比与银行风险相关性较高。(3)非利息收入与银行风险之间关系还与银行规模有关,规模大的商业银行控制风险的水平高;此外,非利息收入与银行风险之间的关系还受到宏观经济环境的影响,宏观经济水平表现良好,银行风险值降低。本文为了进一步验证结果的稳健性,在保证其它控制变量不变的情况下,利用夏普指数代替银行风险指标Z作为被解释变量,对模型进行了稳健性检验。本文通过对我国15家上市商业银行非利息收入与净利息收入的波动性和相关性分析,证明了商业银行不断拓展非利息业务,加大了银行的风险,对监管部门严格把控银行风险提出了更高要求;通过对非利息收入与银行风险关系的研究,有利于我国商业银行优化非利息收入结构、提高银行盈利水平以及降低商业银行风险具有非常重要的现实意义。
【关键词】：非利息收入 银行风险 资产组合理论 面板数据模型
【学位授予单位】：浙江财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-10
• 第1章 绪论10-18
• 1.1 选题背景与意义10-11
• 1.2 国内外文献综述11-14
• 1.3 研究框架与方法14-15
• 1.4 研究重点、创新和展望15-18
• 第2章 商业银行非利息收入的界定、意义和发展状况18-27
• 2.1 非利息收入概念的界定18-20
• 2.2 非利息业务对我国商业银行的重要意义20-21
• 2.3 我国商业银行非利息业务的发展沿革21-22
• 2.4 我国商业银行非利息业务的发展现状22-27
• 第3章 非利息收入对我国商业银行风险影响的分析与判断27-40
• 3.1 我国商业银行非利息收入的风险传导机制27-28
• 3.2 我国商业银行非利息收入的波动性分析28-38
• 3.3 不同类型商业银行非利息收入的风险影响分析38-40
• 第4章 非利息收入对我国商业银行风险影响的模型建立与实证分析40-54
• 4.1 研究数据与变量40-43
• 4.2 模型选择与假设检验43-48
• 4.3 商业银行非利息收入与风险关系分析48-54
• 第5章 研究结论与建议54-57
• 5.1 研究结论54
• 5.2 政策与建议54-57
• 参考文献57-61
• 附录61-62
• 致谢62-63

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本文编号：366492