农村商业银行操作风险评价研究

发布时间：2022-10-04 15:23

　　随着金融全球化程度的提高,我国农村商业银行业务规模随之扩大,各类风险也因业务种类的增多和外部经营状况的变化而屡次出现,给农商行和客户造成了不必要的损失。当下,农商行主要面临的风险有三种,即信用风险、市场风险以及操作风险。操作风险作为农商行固有风险,近年来在农商行日常业务流程中的发生率居高不下,其中,由于人为因素而引发的操作风险所占的比重较高。基于此背景,提出一套行之有效的农村商业银行操作风险评价体系是有意义的。本文依据风险管理的流程和方法,对农商行的管理体系、管理现状及其问题进行研究分析,认为农商行目前的操作风险影响因素主要有人员、业务流程、信息系统、外部事件、组织结构和自身财务状况六类。围绕着这六类影响因素而引起的操作风险,本文对农商行操作风险进行评价分析。首先,基于商业银行操作风险案件,根据国内外学者以往的研究,结合农村商业银行自身风险薄弱环节,完成了指标的初、筛选工作;其次,运用层次分析法对所筛选指标进行赋权,以及使用模糊综合评价法进行指标的隶属度测定分析;然后,选取较具代表性的淮海农村商业银行进行了实例研究,利用针对淮海农商行的调查数据进行实证分析,得到该行的操作风险评价等级为... 

【文章页数】：73 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1 绪论
    1.1 选题背景与研究意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
        1.2.3 国内外研究评述
    1.3 研究方案及技术路径
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技术路径
2 商业银行操作风险相关理论综述
    2.1 商业银行操作风险概念、特征与分类
        2.1.1 商业银行操作风险概念与特征
        2.1.2 商业银行操作风险分类
    2.2 操作风险管理流程
    2.3 操作风险评价方法
        2.3.1 层次分析法
        2.3.2 模糊综合评价法
        2.3.3 《巴塞尔协议》中的评价方法
3 农村商业银行操作风险管理现状及问题分析
    3.1 农村商业银行概况
        3.1.1 农村商业银行简介
        3.1.2 农村商业银行组织结构
        3.1.3 农村商业银行业务流程
    3.2 农村商业银行操作风险管理现状
        3.2.1 风险管理战略现状
        3.2.2 柜面管理制度及运作模式现状
        3.2.3 操作风险管理组织结构现状
        3.2.4 风险评估及预警现状
        3.2.5 风险控制制度与措施现状
        3.2.6 信息化建设现状
    3.3 农商行操作风险的主要问题
        3.3.1 人员方面
        3.3.2 流程设计方面
        3.3.3 信息系统方面
        3.3.4 外部事件方面
        3.3.5 组织结构方面
        3.3.6 财务状况方面
4 农村商业银行操作风险评价指标体系构建
    4.1 农村商业银行操作风险影响因素分析
    4.2 农村商业银行操作风险评价指标体系构建
        4.2.1 指标初选
        4.2.2 指标筛选
    4.3 基于层次分析法构建操作风险评价指标赋权
5 实证分析
    5.1 淮海农村商业银行概况
    5.2 基于层次分析法及模糊综合评价法的操作风险评价过程
        5.2.1 隶属度确定
        5.2.2 评价结果计算
6 农村商业银行操作风险管理提升建议
    6.1 增强员工获得感
    6.2 优化流程设计
    6.3 完善信息服务
    6.4 防范外部事件
    6.5 完善组织结构
    6.6 保障财物安全
7 结论与展望
    7.1 研究结论
    7.2 研究不足与展望
致谢
参考文献
附录
    附录1 农村商业银行操作风险评价指标初选调查问卷
    附录2 农村商业银行操作风险评价定性指标调查问卷
    附录3 农村商业银行操作风险评价指标判断矩阵调查问卷
    附录4 农村商业银行操作风险评价定量指标调查问卷
    附录5 淮海农商行操作风险评价指标隶属度问卷调查表


【参考文献】：
期刊论文
[1]新常态下商业银行业务创新研究[J]. 刘丹,杨寰.  商场现代化. 2018(04)
[2]中国商业银行操作风险度量与解析[J]. 史永奋,刘利敏,翟永会.  金融经济学研究. 2018(01)
[3]商业银行操作风险防控与合规文化建设[J]. 项繁繁.  南方金融. 2017(09)
[4]企业财务风险管理中存在的问题与对策[J]. 张艳.  时代经贸. 2017(25)
[5]商业银行操作风险的测度[J]. 顾正娣.  统计与决策. 2017(14)
[6]商业银行操作风险的实证研究——基于收入模型对三家国有银行的估计[J]. 赵雯婷.  金融经济. 2017(08)
[7]流程银行建设助推农商银行转型[J]. 卜昭路.  中国农村金融. 2016(24)
[8]农商行流程化管理长效之路[J]. 罗鸿雁.  当代金融家. 2016(04)
[9]国有商业银行内部控制与操作风险控制研究[J]. 谢琳娜.  现代经济信息. 2016(06)
[10]浅谈商业银行操作风险内部控制流程[J]. 从静.  财会通讯. 2016(08)

硕士论文
[1]无锡农商行操作风险管理问题与对策研究[D]. 蔡洁.西南财经大学 2016
[2]信息技术对我国商业银行创新的影响研究[D]. 白璐.吉林大学 2013
[3]我国商业银行操作风险评价及实证研究[D]. 苏娟.河北工程大学 2011
[4]基于业务流程视角的商业银行操作风险管理研究[D]. 叶剑波.华中科技大学 2011



本文编号：3685277