我国上市银行杠杆率监管问题研究

发布时间：2022-12-09 20:41

　　在2008年全球金融危机中,很多在危机之前具有高资本充足率银行也遭受了不同程度的创伤,这说明仅依靠资本充足率的监管难以有效地抵御系统性风险的冲击。因此在2010年,《巴塞尔协议III》引入杠杆率监管指标作为资本充足率的补充。在2017年,《巴塞尔协议Ⅲ》正式完成修订,并从2022年开始在全球范围内实施。现在正是与国际标准接轨的关键时期,我国相关监管部门也应不断完善杠杆率监管体系,尤其注意上市银行通过将表内资产转为表外资产进行“监管套利”的问题。因此本文以上市银行杠杆率为切入点研究我国上市银行杠杆率监管问题,通过实证研究上市银行杠杆率的影响因素,并依据实证结果分析这些因素对杠杆率监管的影响,以期发现目前我国对上市银行杠杆率实行外部监管尚需解决的问题,并提出有助于完善我国杠杆率监管的建议。本文首先详细地回顾了国内外有关杠杆率监管的研究,并进行归纳总结。然后在理论部分对杠杆率监管的历史演进进行说明,阐述了杠杆监管必要性的理论基础,又通过对美国和加拿大杠杆率监管实践的对比分析,总结了对我国杠杆率监管的启示,并对我国杠杆率监管的发展历程进行了梳理,发现目前我国上市银行杠杆率监管相对严格。通过对我... 

【文章页数】：54 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 引入杠杆率监管的原因
        1.2.2 上市银行的杠杆率
        1.2.3 杠杆率监管对银行的影响
        1.2.4 国内外文献评述
    1.3 主要研究内容
    1.4 研究方法
    1.5 创新点及不足之处
第2章 银行杠杆率监管的理论研究
    2.1 杠杆率监管的历史演进
    2.2 引入银行杠杆率监管的理论依据
        2.2.1 银行监管理论
        2.2.2 银行杠杆率监管理论
    2.3 本章小结
第3章 国外银行杠杆率监管实践及启示
    3.1 国外银行杠杆率监管实践及启示
        3.1.1 美国银行的杠杆率监管
        3.1.2 加拿大银行杠杆率监管
        3.1.3 国外银行杠杆率监管的启示
    3.2 我国上市银行杠杆率监管发展
    3.3 本章小结
第4章 我国上市银行杠杆率监管现状及存在问题
    4.1 我国上市银行杠杆率监管
        4.1.1 资本构成
        4.1.2 调整后的表内外资产余额
    4.2 我国上市银行杠杆率现状
        4.2.1 不同上市银行总资产现状
        4.2.2 不同上市银行表外资产占比
        4.2.3 不同上市银行资本充足率现状
        4.2.4 不同上市银行杠杆率现状
    4.3 我国上市银行杠杆率监管的问题
        4.3.1 同一监管标准的“不公平性”
        4.3.2 表外资产缺乏明晰的核算规则及信息披露
    4.4 本章小结
第5章 我国上市银行杠杆率影响因素的实证研究
    5.1 上市银行杠杆率监管的影响因素
        5.1.1 银行自身因素
        5.1.2 外部因素
    5.2 面板数据回归
        5.2.1 面板数据回归基本原理
        5.2.2 模型样本与变量说明
        5.2.3 计量模型设定
        5.2.4 回归结果分析
    5.3 基于分位数回归模型的上市银行杠杆率实证分析
        5.3.1 分位数回归基本原理
        5.3.2 模型设定
        5.3.3 回归结果分析
    5.4 本章小结
第6章 结论及政策建议
    6.1 结论
    6.2 政策建议
        6.2.1 对我国上市银行杠杆率实行分类监管
        6.2.2 实施差别化的杠杆率监管
        6.2.3 完善对上市银行表外资产的监管
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]金融去杠杆背景下商业银行风险管理与路径选择[J]. 陆岷峰,杨亮.  金融论坛. 2017(12)
[2]收益多样性、杠杆率对资本缓存、风险行为和效益的影响研究——基于我国22家商业银行的实证分析[J]. 郑理.  中国物价. 2017(11)
[3]商业银行杠杆变化趋势[J]. 曾刚.  中国金融. 2017(11)
[4]巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行监管的影响[J]. 赵庆宇.  现代商业. 2017(06)
[5]杠杆率:我国商业银行风险监管研究——基于《巴塞尔协议Ⅲ》全面风险管理视角[J]. 方芳,吴波,汤海波.  广东社会科学. 2016(06)
[6]巴塞尔协议Ⅲ下杠杆率监管对商业银行经营业务的影响[J]. 史倩,孙庆贺.  时代金融. 2016(21)
[7]金融杠杆为什么越去越高?[J]. 钮文新.  中国经济周刊. 2016(13)
[8]金融杠杆是双刃剑 不能被神化[J].   市场观察. 2015(06)
[9]银行资本、风险承担与杠杆率约束——基于中国上市银行的实证研究（2003-2012年）[J]. 袁鲲,饶素凡.  国际金融研究. 2014(08)
[10]杠杆率监管新规对国内商业银行的影响分析[J]. 袁庆禄.  上海金融. 2014 (01)

博士论文
[1]巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管[D]. 李青川.东北财经大学 2014

硕士论文
[1]我国商业银行监管资本套利问题及对策研究[D]. 苏曌.山西财经大学 2017
[2]中国商业银行杠杆率监管研究[D]. 赵家月.辽宁大学 2017
[3]杠杆率监管新规对我国上市银行业务经营的影响[D]. 李怡.东北财经大学 2013



本文编号：3715340