基于破产风险指数的我国存款保险风险差别费率测度实证研究

发布时间：2023-02-26 03:24

　　本文基于我国《存款保险条例》的有关规定,建立存款保险基金来源与存款保险基金使用去向和目标规模增量之间的均衡等式,引入银行破产风险指数,构建存款保险风险差别费率模型,将银行风险差别费率分解为银行对于因自身破产导致存保机构赔付该银行的成本补偿,银行对于因自身破产的系统性风险溢出效应导致其他银行破产给存保机构带来的赔付成本的分摊,以及银行因自身破产给存保机构带来的市场化收购承接处置资金压力对存保机构进行的补偿三个部分。最后本文基于我国24家上市银行的财务数据和穆迪公司资产回收率数据,对我国银行风险差别费率进行了模拟测算和分析。

【文章页数】：9 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献回顾与述评
三、模型设计
    （一）构建背景和设计思路
    （二）模型构建
        1. 基本模型
        2. 银行破产风险指数与破产概率
        3. 银行存款保险风险差别费率
    （四）模型分析
四、实证结果与分析
    （一）数据来源
    （二）实证结果
    （三）实证结果分析
五、结论与建议



本文编号：3749716