Omega模型下带投资的红利策略研究

发布时间：2017-06-24 23:11

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【摘要】：本文在Omega模型下研究一种带投资的分红策略,即当盈余超过边界k时,用部分超额收益作为红利直接分发,另一部分则作为投资资本进行多阶段动态投资,在特定时刻将所得收益与投资成本之和作为红利进行分发.本文在此分红策略下,最终得到最优动态投资策略以及最优红利策略.
【作者单位】：海南师范大学数学与统计学院;
【关键词】： Omega模型 动态投资 红利 最优红利策略
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 在经典的风险模型中,将破产定义为公司在拥有一定初始资产的前提下,经过一段时间的经营,盈余第一次变为负值的情况.即对于风险过程企业破产时刻r=inf0|C/⑷0},破产概率训《)=P(r00|C/(0)=u)?过去对破产相关问题的研宄都是在此基础上进行的.然而在现实生活中,我们知道公司