资本约束、银行风险承担与经济资本——基于中国53家商业银行的经验研究

发布时间：2017-07-05 08:20

  本文关键词：资本约束、银行风险承担与经济资本——基于中国53家商业银行的经验研究

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【摘要】：本文建立了一个资本约束加强与银行风险承担关系的理论模型,使用2009年至2013年我国53家商业银行的财务数据,研究资本约束对银行风险承担的门限效应,并对商业银行内部经济资本水平进行分析。研究发现,资本数量约束和资本质量约束对银行风险承担均存在门限效应。资本数量方面,资本充足率的门限值为11.95%。资本质量方面,核心资本占总资本比例的门限值为69.93%。当资本充足率和核心资本占比低于相应的门限值时,加强资本约束会降低银行风险承担,反之则会增加或不能显著影响银行风险承担。此外,不同类型商业银行对资本约束的敏感度存在明显差异。
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院应用经济学博士后流动站;重庆农村商业银行博士后科研工作站;重庆大学经济与工商管理学院;
【关键词】： 资本约束 银行风险承担 经济资本
【基金】：2015年重庆市博士后科研项目的日常经费资助(Rc201524)和特别资助(Xm2015105)
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 引言资本是衡量银行业抗风险能力的重要指标,也是国际银行业监管的核心内容。一般情况下,银行的资本越充足,其稳定性越好,风险也越低。不难发现,在历次金融危机或银行危机过后,巴塞尔协议关于资本的要求就会相应提高。例如,2008年的国际金融危机促使巴塞尔委员会出台了巴塞尔

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本文编号：521194