小波分解ARMA-GARCH模型及其在基金净值预测中的应用

发布时间：2017-07-13 21:13

  本文关键词：小波分解ARMA-GARCH模型及其在基金净值预测中的应用

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【摘要】：基于小波分解理论建立了小波分解ARMA-GARCH模型,通过天宏周期策略基金数据对模型的有效性进行实证分析.结果表明,小波分解ARMA-GARCH模型的预测精度显著高于小波去噪AR模型与ARMA-GARCH模型的预测精度,短期预测精度稍高于长期预测,且预测效果在数据的平稳期显著优于震荡期.
【作者单位】： 西安财经学院经济学院;
【关键词】： 小波分解 ARMA-GARCH模型 基金累计净值
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11571268) 陕西省自然科学基金资助项目(2014JM1021)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 引文格式:景阳,窦井波.小波分解ARMA-GARCH模型及其在基金净值预测中的应用[J].纺织高校基础科学学报,2016,29(4):484-490.JING Yang,DOU Jingbo.An ARMA-GARCH model and its application for ACCNAV prediction[J].BasicSciences Journal of Textile Universities,2016,29(4

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本文编号：538408