我国股份制商业银行稳健性影响因素研究——基于面板格兰杰因果检验

发布时间：2017-07-25 22:04

  本文关键词：我国股份制商业银行稳健性影响因素研究——基于面板格兰杰因果检验

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【摘要】：本文首先构建反映我国股份制商业银行稳健性的指数,在此基础之上选取8家上市股份制商业银行2009-2015年的数据实证研究。测度结果表明:2009-2011年,我国股份制商业银行稳健性水平整体上呈平稳上升趋,2012-2015年稳健性水平出现缓慢下降,但是整体来看,我国商业银行稳健性程度都处于一个较高的水平,稳健性良好。对影响我国股份制商业银行稳健性影响因素的格兰杰因果分析表明:净利差和流动性缺口是股份制商业银行稳健性的格兰杰因,并且银行稳健性指数和互联网金融指数、非利息收入占比、GDP增长率、通胀水平、中小企业景气指数都互为对方的格兰杰因。通过面板GMM估计,本文得出:非利息收入占比和通胀水平的滞后一期值对我国股份制商业银行稳健性有显著的负向作用,而滞后一期的存贷款期限错配因素对稳健性具有正向的提高作用。
【作者单位】： 新疆财经大学金融学院;
【关键词】： 银行稳健性 股份制银行 影响因素 GMM估计 格兰杰检验
【基金】：国家社科基金重大项目“新疆周边国家经济安全机制比较和整合研究”(14ZD088)的研究成果之一
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言 美国次贷危机之后,金融安全受到越来越多的国家广泛关注,银行业是一国金融体系的重要组成部分,特别是在中国这样的以间接融资为主体的金融市场上,商业银行稳健发展对我国经济的平稳增长具有至关重要的意义。近年来随着金融改革的深入、金融市场的发展以及金融领域的

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