中国商业银行盈利能力影响因素的理论与实证研究

发布时间：2017-08-09 13:08

  本文关键词：中国商业银行盈利能力影响因素的理论与实证研究

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【摘要】：商业银行在一个国家的经济发展中扮演着非常重要的角色,完善的银行系统对国家经济的稳定发展和资源的优化配置起着至关重要的作用。我国商业银行充分发挥其信用中介职能、支付中介职能、信用创造职能和金融服务职能,同时在国家宏观货币政策和财政政策的正确指引下,一方面为我国的经济发展筹集和分配资金、成为连接国民经济的纽带,另一方面通过控制存款、贷款的数量和利率水平监督和管理各企业的生产经营活动、优化我国产业结构。随着我国加入WTO,国内金融市场逐渐对外开放,我国商业银行需要面临外资商业银行的挑战,银行业竞争日趋激烈。同时,我国银行业正在经历快速的变革,涉及行业结构、法律法规和运营操作等多个方面,这些问题都将冲击我国商业银行的盈利能力。因此,研究我国商业银行盈利能力的主要影响因素对银行业的持续发展具有重要意义。本文采取定性分析与定量分析相结合的方法,首先对中国商业银行盈利能力影响因素进行理论研究,界定了商业银行盈利能力的内涵,分析总结了我国商业银行盈利能力的发展和现状,并对商业银行盈利能力和其影响因素的测度进行了深入阐释。其次选取30家商业银行2006年到2014年间的最新数据作为样本,运用多元线性回归模型对中国商业银行盈利能力影响因素进行了实证研究。研究结果发现,商业银行的银行规模、资产流动性、资本充足率以及宏观经济环境都会对我国商业银行的盈利能力产生显著影响。在此基础上,本文提出了提高我国商业银行盈利能力的对策建议,指出商业银行不仅要提高资本充足率、合理控制资产规模和流动性,还需要进行金融创新并大力发展中间业务,与此同时,国家对外部和宏观经济环境的调控也尤为重要。在近年来中国加强金融市场化改革的背景下,我国商业银行需要充分认识到自身缺陷、努力提升经营管理水平并不断加强其自身盈利能力才能把握住发展的机遇、迎接实力雄厚的外资银行的挑战。本文运用最新的样本数据,选取了三个商业银行盈利能力的测度,从银行自身影响因素和外部宏观环境因素两个方面深入研究了提升我国商业银行盈利能力的主要影响因素,样本数量多、时间范围广、测度代表性强,从而得到了更有实时性和准确性的研究结果。此外,本文以实证研究结果为基础,提出了适合中国商业银行发展的对策建议,这些建议对我国商业银行提升盈利能力、持续健康发展具有现实指导意义。
【关键词】：商业银行 盈利能力 影响因素
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33;F830.42
【目录】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-13
• 第1章 绪论13-17
• 1.1 研究背景和意义13-14
• 1.1.1 研究背景13
• 1.1.2 研究意义13-14
• 1.2 研究内容与方法14-15
• 1.2.1 研究内容14-15
• 1.2.2 研究方法15
• 1.3 论文的基本结构15-16
• 1.4 论文的创新点16-17
• 第2章 文献综述17-21
• 2.1 商业银行盈利能力17-18
• 2.1.1 国外研究文献综述17
• 2.1.2 国内研究文献综述17-18
• 2.2 商业银行盈利能力影响因素18-20
• 2.2.1 国外研究文献综述18-19
• 2.2.2 国内研究文献综述19-20
• 2.3 文献述评20-21
• 第3章 我国商业银行盈利能力影响因素的理论研究21-29
• 3.1 商业银行盈利能力的内涵21-22
• 3.2 我国商业银行盈利能力发展及现状分析22-24
• 3.3 商业银行盈利能力的测度24-25
• 3.3.1 资产收益率24
• 3.3.2 股本收益率24-25
• 3.3.3 净利息收益率25
• 3.4 商业银行盈利能力影响因素25-28
• 3.4.1 银行内部因素25-26
• 3.4.2 宏观环境因素26-28
• 3.5 小结28-29
• 第4章 我国商业银行盈利能力影响因素的实证研究29-43
• 4.1 数据的采集和分析29-30
• 4.1.1 数据来源29
• 4.1.2 数据分析29-30
• 4.2 变量指标的选取30-32
• 4.2.1 盈利能力指标30-31
• 4.2.2 盈利能力影响因素指标31-32
• 4.3 实证分析32-39
• 4.3.1 模型设定33-34
• 4.3.2 描述性统计34-35
• 4.3.3 相关系数检验35-37
• 4.3.4 回归结果37-39
• 4.4 结果分析39-42
• 4.4.1 银行内部因素40-41
• 4.4.2 宏观环境因素41-42
• 4.5 小结42-43
• 第5章 提高我国商业银行盈利能力的对策建议43-49
• 5.1 合理控制银行资产规模43-44
• 5.2 保持合理的流动性水平44-45
• 5.3 适当提高资本充足率，减少和处置不良资产45-46
• 5.4 积极开展金融创新，，大力发展中间业务46-47
• 5.5 积极应对宏观经济变化，努力营造良好外部环境47-48
• 5.6 小结48-49
• 结论与展望49-51
• 1、结论49-50
• 2、展望50-51
• 附录51-53
• 附录1 样本商业银行名称及排名51-53
• 参考文献53-56
• 致谢56-57
• 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况57-58

【参考文献】

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本文编号：645417