基于VAR方法的银行业系统性风险预警模型研究

发布时间：2017-08-13 00:06

  本文关键词：基于VAR方法的银行业系统性风险预警模型研究

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【摘要】：后危机时代,特别是传统银行业转型时期,银行业处于四大困境,只有研究银行业系统性风险预警模型,才能有机会使传统银行业从困境中突围。而VAR方法是分析和预警系统性风险最有效的模型之一。本文通过对12家上市股份制银行VAR的测算,分析并提出了我国银行业系统性风险的预警和防范措施,对金融市场监管者具有现实的参考意义。
【作者单位】： 北京信息科技大学;
【关键词】： VAR方法 系统性风险 预警研究
【基金】：国家教育部人文社会科学基金一般项目,项目名称:我国银行业系统性风险预警模型研究,项目号:14YJA790068
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言 伴随我国利率市场化迈出最后一步,宏观经济增长放缓,互联网金融竞争、银行市场准入放松等一系列变革,传统银行业生存环境更为严峻。银行业如何从困境中突围,及时进行变革已刻不容缓。银行业转型成为混业经营、提供综合金融服务的金融控股公司已是不可逆转的大趋势。

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本文编号：664341