LD公司股票投资风险管理研究

发布时间：2017-08-15 07:22

  本文关键词：LD公司股票投资风险管理研究

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【摘要】：我国私募证券投资基金行业是在日益发展的金融市场中逐渐成长起来的,并随着当前证券市场的发展规模日见庞大,对证券市场的影响力也越来越深。2008年,美国的次贷危机演变成全球经济危机,因此,在金融行业,风险管理是极为重要的管理内容,是决定着金融机构生死存亡的大事,要想有持续稳健的发展,必须做好风控管理工作。私募证券投资基金成熟的风险管理、健全的内部控制,对促进基金业的发展大有裨益。对私募基金行业的现状情况进行了研究,介绍了私募基金行业主要风险管理理论,并分析了私募基金主要的风险来源,即系统性风险、非系统性风险和管理运作风险等,重点研究了私募基金公司操作风险的历史、概念及基本内容等相关理论。综合运用了定性与定量、实证研究、案例研究等方法。LD公司是一家私募投资基金管理公司,在对私募基金行业风险管理相关理论研究的基础上,对LD风险管理的内容和原则进行了界定,即识别可能对公司投资造成潜在不利影响的事项并在其风险偏好范围内管理风险,为企业目标的实现提供合理保证的过程。在分析了LD公司风险管理的现状,指出了LD公司股票投资风险管理存在问题及原因,结合公司风险管理主要内容,从风险的识别、评价、决策、决策执行、决策执行效果评价等方面,提出了风险管理对策,强调了完备的风险体系建立的重要性,又重点地在操作风险方面,给出了目标控制、过程控制等建议。对于市场极端风险的控制也对公司风险管理能力提出了较大的挑战,也提出应加强信息技术风险的控制。通过对LD公司目前产品的历史交易数据的研究和分析,提出建立一套大数据分析模型来进行风险管理,从月度收益分析、最大回撤、净值贡献、换手率四个维度,对公司产品组合进行大数据分析,以生成的分析报告为依据,进一步加强对公司投资策略的风险管理,做到有据可依。通过历史交易的大数据分析进行实时风险管理,对于仅注重操作层面风险控制的私募证券投资基金来说是创新之处,对机构投资者的风险管理具有一定的参考价值,同时对于机构投资者在应对股票和股指期货市场的各种风险具有相对的参考意义。
【关键词】：私募基金 股票 股指期货 风险管理
【学位授予单位】：北京工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 绪论9-21
• 1.1 选题的背景及意义9-11
• 1.1.1 选题的背景9-10
• 1.1.2 选题的意义10-11
• 1.2 国内外研究现状11-18
• 1.2.1 国外相关研究11-15
• 1.2.2 国内相关研究15-18
• 1.3 课题主要研究的内容18-21
• 1.3.1 拟解决的问题18-19
• 1.3.2 论文的结构19-21
• 第2章 私募基金行业风险管理基本理论研究21-30
• 2.1 私募基金行业情况介绍21-23
• 2.1.1 行业的特殊性21
• 2.1.2 发展现状21-22
• 2.1.3 产品结构22-23
• 2.2 私募基金行业主要风险管理理论23-26
• 2.2.1 资产组合管理理论23-24
• 2.2.2 资产定价理论24-25
• 2.2.3 套利定价理论25
• 2.2.4 套期保值理论25-26
• 2.3 私募证券基金公司的风险来源26-27
• 2.3.1 系统性风险26
• 2.3.2 非系统性风险26
• 2.3.3 管理运作风险26-27
• 2.4 金融操作风险相关理论27-29
• 2.4.1 历史发展27-28
• 2.4.2 主要内容28-29
• 2.5 本章小结29-30
• 第3章 LD公司风险管理现状分析30-46
• 3.1 公司总体情况30-31
• 3.1.1 公司概况30
• 3.1.2 公司组织结构30-31
• 3.1.3 LD公司的投资理念31
• 3.2 LD公司股票市场投资状况31-35
• 3.2.1 投资总量分析31-32
• 3.2.2 投资的收益情况32-35
• 3.3 LD公司风险界定及风险管理的主要内容35-37
• 3.3.1 风险管理的概念35
• 3.3.2 风险的界定35-36
• 3.3.3 风险管理的主要内容36-37
• 3.4 LD公司风险管理现状37-40
• 3.4.1 风险管理组织机构37
• 3.4.2 风险管理制度37
• 3.4.3 2015年投资策略37-40
• 3.4.4 2016年投资策略40
• 3.5 LD公司股票投资风险管理问题及原因40-45
• 3.5.1 风险识别方面的问题40-41
• 3.5.2 风险评价方面的问题41
• 3.5.3 风险决策方面的问题41
• 3.5.4 风险决策执行方面的问题41-42
• 3.5.5 风险决策执行效果评估方面的问题42
• 3.5.6 原因分析42-45
• 3.6 本章小结45-46
• 第4章 LD公司风险管理对策研究46-59
• 4.1 建立完备的风险管理体系46-48
• 4.1.1 建立三维管理意识46
• 4.1.2 建立完善风险管控框架46-47
• 4.1.3 实行定期的信息披露47-48
• 4.2 加强风险的识别与评价48-49
• 4.2.1 加强风险的识别48
• 4.2.2 加强风险的评价48-49
• 4.2.3 有效分散投资风险49
• 4.3 加强风险决策方面的管理49-51
• 4.3.1 完善公司的风险决策树管理模式49-50
• 4.3.2 加强对法律文件学习50
• 4.3.3 大力培养高素质的风险管理人才50-51
• 4.3.4 建立均衡的考评制度51
• 4.4 加强风险管理决策执行管理51-52
• 4.4.1 操作风险目标控制51-52
• 4.4.2 风险过程控制52
• 4.5 极端市场风险控制52-53
• 4.5.1 通过现金流进行风险控制52
• 4.5.2 通过制定长期的投资策略来降低风险52
• 4.5.3 大力加强信息技术风险控制52-53
• 4.6 通过交易大数据进行效果评估53-57
• 4.6.1 使用大数据进行交易回测53-54
• 4.6.2 月度收益分析54-55
• 4.6.3 最大回撤分析55
• 4.6.4 净值贡献分析55-56
• 4.6.5 换手率56-57
• 4.7 本章小结57-59
• 结论59-61
• 参考文献61-63
• 致谢63

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本文编号：676926