双重货币模型下商品互换的定价

发布时间：2017-08-16 21:42

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【摘要】：在市场无套利、利率满足Hull-White利率模型时,利用It8公式和Girsanov定理得到了随机利率下双重货币模型下商品互换的定价公式.
【作者单位】： 哈尔滨师范大学;
【关键词】： 双重货币模型 随机利率 等价鞅测度 商品互换
【分类号】：F224;F830.9;F014.3
【正文快照】： 0引言由于金融市场的不断发展,越来越多的金融衍生产品进入了人们的视线.互换产品就是其中的一种.互换是由两个或者两个以上当事人按照事先约定的条件,在约定的时间内交换一系列现金流的合约.因此,远期合约可被看做只交换一次现金流的互换.大多数情况下,互换协议双方通常会在

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本文编号：685696