碳价格波动的时空异质性研究

发布时间：2017-08-19 15:24

本文关键词：碳价格波动的时空异质性研究

【摘要】：碳交易试点的价格波动研究对于全国碳市场的建立和碳市场的未来发展有重要的参考意义。本文基于集成经验模态分解(EEMD)方法,将中国碳交易量较高的6个碳交易试点价格分解成若干个独立的、不同周期的IMF分量和趋势项,并按照其高低频重构为原价格序列的高频分量、低频分量和长期趋势项,对比分析了6个碳交易试点价格波动影响因素的时空异质性。实证结果表明,随着试点市场运行时间由一年增加为两年,天津市、深圳市、上海市和广东省试点受到的来自较长周期的重大事件和市场内在机制的影响愈加显著;同时,不同空间的6个试点碳市场的价格波动受到市场短期波动、重大事件和市场内在机制三种不同周期因素的影响各不相同。整体上各试点均受到来自政策调整为代表的重大事件和市场内在机制的显著影响。这表明在碳市场运行初期,市场制度设计与政策调整对碳价格的波动有着显著的影响。
【作者单位】：武汉大学经济与管理学院;武汉大学国际问题研究院;武汉大学国家领土主权与海洋权益协同创新中心;
【关键词】： 碳交易试点 价格波动 时空异质性 EEMD
【基金】：国家社会科学基金青年项目“碳交易市场价格波动、驱动因素及调控机制研究”(14CJY030) 国家自然科学基金青年科学基金项目“基于碳价格映射的中国工业能源结构优化研究”(71503087);国家自然科学基金青年科学基金项目“国际贸易对我国碳排放效率的影响及政策研究”(71303176)的阶段性成果
【分类号】：F832.5;X196
【正文快照】： 一、引言低碳经济已成为新常态下经济发展的重要模式,碳市场作为促进绿色低碳发展的市场化减排手段,也发挥着日趋重要的作用。中国自2013年底逐渐启动了五省两市的7个碳交易试点,现已运行近三年。在全国碳市场即将启动之际,亟须根据碳交易试点市场在启动初期的运行情况进行不

【参考文献】

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【共引文献】

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